Multikolinearitas Autokorelasi Pengujian Persyaratan Analisis

commit to user Hasil uji Kolmogorov-Smirnov dapat diketahui bahwa nilai probabilitas 0,363 0,05, berarti bahwa data terdistribusi normal.

2. Uji Linearitas

Uji linieritas digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan sesuai garis linear atau tidak. Model regresi linear menggunakan tingkat alpha 0,05, dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linear bila nilai signifikansi dari Deviation from Linearity lebih besar dari 0,05. Tabel 13. Uji Linearitas Keterangan Signifi kansi Alpha Simpulan Brand SwitchingTechnical Criteria 0,052 0,05 Linear Brand Switching EcoSacrifice Criteria 0,061 0,05 Linear Brand Switching Legalistic Criteria 0,872 0,05 Linear Brand Switching Integrative Criteria 0,188 0,05 Linear Brand Switching Adaptive Criteria 0,053 0,05 Linear Brand Switching Intrinsic Criteria 0,205 0,05 Linear Sumber : Data primer diolah, 2010 Berdasarkan tabel 13 dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel bebas yaitu technical criteria X 1 , economicsacrifice criteria X 2 , legalistic criteria X 3 , integrative criteria X 4 , adaptive criteria X 5 , intrinsic criteria X 6 mempunyai hubungan yang linear terhadap variabel brand switching Y karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.

3. Multikolinearitas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Menurut Duwi Priyanto 2008 deteksi adanya multikolinearitas dilakukan dengan mengamati: a. Besaran VIF Variance Inflation Factor dan Tolerance. 1 Mempunyai nilai VIF disekitar angka 1 2 Mempunyai angka TOLERANCE mendekati 1 commit to user Tabel 14. Hasil Uji Multikolinieritas Model variabel Nilai Toleransi VIF 1 Constant x1 0,518 1,932 x2 0,801 1,249 x3 0,928 1,078 x4 0,561 1,782 x5 0,579 1,728 x6 0,856 1,168 Sumber : Data primer diolah, 2010. Berdasarkan tabel 14 dapat diketahui nilai dari VIF di sekitar angka 1 dan angka TOLERANCE mendekati angka 1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinieritas b. Besaran korelasi antar variabel independen Mempunyai koefisien korelasi antar variabel independent haruslah lemah dapat diketahui bahwa korelasi antar variabel bebas dibawah 0,5 Tabel 15. Hasil Uji Multikolinieritas Coefficient Correlations a Model X6 X1 X3 X2 X5 X4 1 Correlations X6 1.000 .153 .111 .013 -.371 .011 X1 .153 1.000 .007 -.131 -.313 -.484 X3 .111 .007 1.000 -.077 -.201 .019 X2 .013 -.131 -.077 1.000 -.154 -.159 X5 -.371 -.313 -.201 -.154 1.000 -.161 X4 .011 -.484 .019 -.159 -.161 1.000 Covariances X6 .076 .006 .008 .000 -.018 .000 X1 .006 .020 .000 -.002 -.008 -.010 X3 .008 .000 .073 -.002 -.010 .001 X2 .000 -.002 -.002 .012 -.003 -.003 commit to user X5 -.018 -.008 -.010 -.003 .031 -.004 X4 .000 -.010 .001 -.003 -.004 .022 a. Dependent Variable: Y Sumber : Data primer diolah, 2010. Berdasarkan tabel 15 dapat diketahui bahwa koefisien korelasi antar variabel bebas dibawah 0,5. Dengan demikian dapat dikatakan tidak ada korelasi antar variabel bebas. Dengan demikian tidak terdapat masalah multikolinearitas, sehingga regresi yang dihasilkan baik.

4. Autokorelasi

Hasil analisis Durbin-Watson test dapat diperoleh hasil sebagai berikut: Tabel I6. Hasil Uji Durbin Watson Test Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 0,744 0,554 0,525 1,99974 1,975 Sumber : Data primer diolah, 2010. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa nilai D-W adalah 1,975 dan terletak di antara –2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi.

5. Heterokedastisitas