Tabel 4.24. Uji Heteroskedastisitas Model Regresi Linier Berganda Retail Modern
Sumber : Data diolah, Kuesioner 2013
Hasil perhitungan Tabel 4.24 tersebut menunjukkan tidak ada gangguan heteroskedastisitas yang terjadi dalam proses estimasi parameter model penduga,
dimana tidak ada nilai thitung yang signifikan atau nilai signifikan sig lebih dari 0,05 p0,05. Jadi secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tidak ada
masalah heteroskedastisitas.
4.8 Pengujian Autokorelasi
Uji Auto korelasi bertujuan menguji pakah dalam model regresi linier ada korelasi atara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu
pada periode t-1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada autokkorelasi. Autokorelsi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang
waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual kesalahan pengganggu tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering
ditemukan pada data runtut waktu time series karena gangguan pada seseorang individual cenderung mempengaruhi gangguan pada kelompok yang sama pada
Universitas Sumatera Utara
periode berikutnya. Model regresi yang baik adalah model yang terbebas dari autokorelasi dan cara yang digunakan adalah Uji durbin Watson DW test. UJi
durbin Watson hany digunakan untuk korelasi tingkat satu first order autocorrelation yang mensyaratkan adanya konstanta dalam model regresi yang
tidak ada variabel lag diantara variabel independent ghozali 2001. Hipotesis yang akan diuji adalah yang terlihat dibawah ini :
Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi digunakan metode Uji Durbin-Watson Uji DW, dengan rumus :
∑ ∑
−
− =
2 2
1 1
t t
d µ
µ µ
Dimana nilai DW statistik adalah terletak antara 0-4, dengan membandingkan nilai DW statistik terhadap DW tabel.
• 0 DW statistik
L
d ; tolak H artinya tidak ada autokorelasi.
•
L
d DW statistik
U
d ; tidak ada autokorelasi positif inconclusive. • 4 -
L
d DW statistik 4; tolak H artinya tidak ada autokorelasi.
• 4 -
u
d DW statistik 4 -
L
d ; tidak ada autokorelasi negatif. Uji autokorelasi digunakan metode Uji Durbin-Watson Uji DW pada
model regresi retail tradisonal, dapat dilihat pada gambar dibawah ini :
Universitas Sumatera Utara
Tabel 4.25. Uji Autokorelasi Tradisional
Model Summary
b
Model R
R Square Adjusted R
Square Std. Error of
the Estimate Durbin-Watson
1 .838
a
.702 .635
.64605 2.342
a. Predictors: Constant, x9tpendapatan, x5tlokasi, x6tpromosi, x8tprestige, x1tharga, x7ttrend, x4tsuasanadanlayanan, x3tlayout, x2tkelengkapan
b. Dependent Variable: ytpergeserankonsumen Sumber : Data diolah, Kuesioner 2013
Pada retail tradisional Nilai DW sebesar 2.342, nilai ini akan kita
bandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan nilai signifikan 1, jumlah sampel 50 n dan jumlah variabel independent 4 k=9 maka di tabel terlihat nilai
DW tabel adalah 2.157 oleh karena nilai DW 2.342 lebih besar dai batas atas
du1.986 dan kurang dari 9-1.986 9-Du maka dapat disimpulkan bahwa kita tidak menolah h0 yang menyatakan bahwatidak ada autokorelasi positif atau
negatif. Sehingga dapat disimpulkan tidak adanya autokorelasi.
Tabel 4.26 Uji Autokorelasi Modern
Pada retail modern Nilai DW sebesar 2.096, nilai ini akan kita bandingkan
dengan nilai tabel dengan menggunakan nilai signifikan 5, jumlah sampel 50 n dan jumlah variabel independent 4 k=9 maka di tabel terlihat nilai DW tabel
adalah 1.986 oleh karena nilai DW 2.096 lebh besar dai batas atas du 1.986 dan
kurang dari 9 - 1.986 9-Du maka dapat disimpulkan bahwa kita tidak menolah
Universitas Sumatera Utara
h0 yang menyatakan bahwatidak ada autokorelasi positif atau negatif. Sehingga dapat disimpulkan tidak adanya autokorelasi.
Keterangan : H = Tidak ada autokorelasi positif
H =
Tidak ada autokorelasi negatif Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi terhadap hasil estimasi model
penelitian pertumbuhan jumlah uang beredar di Indonesia bahwa model penelitian tersebut tidak mengalami autokorelasi karena nilai DW = 2.342 dan 2.096 berada
pada daerah hipotesis keragu-raguan.
4.9 Pengujian Normalitas Tabel 4.27 Uji Normalisasi
