4.6 Pengujian Multikolinearitas
Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen saling berhubungan secara linear dalam penggunaan regresi linear.
Apabila hubungan antara semua atau beberapa variabel penjelas sangat erat berarti terjadi multikolinearitas, akibatnya variabel penaksir cenderung menjadi terlalu
besar sehingga t hitung menjadi terlalu kecil dn tidak signifikan. Dalam keadaan demikian walaupun hasil estimasi tidak bias namun hasil estimasi tersebut tidak
efisien. Untuk menguji ada tidaknya multikolinearitas digunakan korelasi matrik.
Derajat kolinearitas dapat dideteksi melalui koefisien determinasi parsial dari regresi antar masing-masing variabel independen. Pengujian Mulitkolinieritas
dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya variance inflation factor VIF. Kedua ukuran ini menunjukan setiap variabel independent manakah yang
dijelaskan oleh variabel independent lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independent menjadi variabel dependent dan diregres terhadap variabel
independent lainnya.Tolerance mengukur variabilitas variabel independent yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independent lainnya. Jadi nilai
toleransi yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi karena VIF =1tolerance. Nilai Cut off yang umum dipakai untuk menunjukan adanya
multikolinieritas adalah nilai tolerance ≤ 0. 1atau sama dengan nilai VIF
≥10. Setiap penelitian harus menentukan tingkat kolinieritas yang masih dapat ditolerir.
Misalnya nilai toleransi = 10 sama dengan tingkat kolinieritas 0.95.Walaupun multikolinieritas dapat diteksi dengan nilai toleransi dan VIF tetapi kita masih
tetap tidak mengetahui variabel- variabel independent manasajakah yang saling
Universitas Sumatera Utara
berkolerasi. Berikut ini adalah tabel mendeteksi matriks korelasi anatar variabel independent dan perhitungan nillai toleransi dan VIF. Ghozali .2001hal 95
Tabel 4.19. Uji Multikolinieritas
Jika dilihat dari tabel diatas dapat dilihat hasil besaran korelasi antar variabel independent tampak bahwa hanya variabel prestige yang berkorelasi
cukup tinggi dengan nilai 0.297 atau sekitar 29 . Oleh karena korelasi ini masih
dibawah 95 maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas yang serius.
Tabel 4.20 Uji Multikolinieritas coefficient tradisional
Universitas Sumatera Utara
Hasil perhitungan nilai tolerance juga menunjukan tidak adanya variabel independence yang memiliki nilai tolerance dibawah 0.10 yang berbarti tidak ada
korelasi antara variabel independence yang nilai nya lebih dari 95. hasil perhitungan nilai variance inflaction factor VIF juga menunjukan hal yang
sama tidak ada satu variabel independent yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel
independen dalam model regresi
Tabel 4.21. Uji Multikolinieritas coefficient modern
Jika dilihat dari tabel diatas dapat dilihat hasil besaran korelasi antar variabel independent tampak bahwa hanya variabel harga yang berkorelasi cukup
tinggi dengan nilai 0.817 atau sekitar 81. Oleh karena korelasi ini masih
dibawah 95 maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas yang serius.
Universitas Sumatera Utara
Tabel 4.22. Uji Multikolinieritas coefficient modern
Hasil perhitungan nilai tolerance juga menunjukan tidak adanya variabel independence yang memiliki nilai tolerance dibawah 0.10 yang berbarti tidak ada
korelasi antara variabel independence yang nilainya lebih dari 95. hasil perhitungan nilai variance inflaction factor VIF juga menunjukan hal yang sama
tidak ada satu variabel independent yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen
dalam model regresi
4.7 Pengujian Heteroskedastisitas
Kategori