Anri Ayen Pane : Pengaruh Risiko Sistematis, Nilai Tukar, Sukubunga, Dan Inflasi Terhadap Harga Saham Pada Industri Tekstil Di Bursa Efek Indonesia, 2009.
USU Repository © 2009
Kriteria persyaratan asumsi klasik yang harus dipenuhi, yaitu:
a. Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan untuk mengtahui apakah dalam sebuah model regresi, variabel independen dan variabel dependen atau keduanya
berdistribusi normal atau tidak. Model yang paling baik hendaknya berdistribusi data normal atau mendekati normal.
Untuk mengetahui apakah variabel independen risiko sistematis dan nilai tukar dan variabel dependen harga saham atau keduanya berdistribusi
normal atau tidak yaitu dengan cara melakukan Uji Kolmogrov Smirnov sebagai berikut:
Tabel 4.7 Hasil Uji Kolmogrov Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
32 ,0000000
209,50083621 ,148
,148 -,083
,839 ,482
N Mean
Std. Deviation Normal Parameters
a,b
Absolute Positive
Negative Most Extreme
Differences
Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. 2-tailed
Unstandardiz ed Residual
Test distribution is Normal. a.
Calculated from data. b.
Menurut Situmorang at al 2008:62 bahwa, apabila hasil Uji Kolmogrov Smirnov yaitu Asymp. Sig 2-tailed lebih besar dari 0,05
5 =
α tingkat
signifikan maka data berdistribusi normal. Sehingga model regresi yang didapat dalam penelitian ini adalah berdistribusi normal seperti pada Tabel
Anri Ayen Pane : Pengaruh Risiko Sistematis, Nilai Tukar, Sukubunga, Dan Inflasi Terhadap Harga Saham Pada Industri Tekstil Di Bursa Efek Indonesia, 2009.
USU Repository © 2009
4.7 , karena Asymp. Sig 2-tailed Uji Kolmogrov Smirnov yaitu 0.878 lebih besar dari 0,05 0,482
0,05. Selain Uji Kolmogrov Smirnov, uji normalitas dapat dilakukan dengan
melihat penyebaran data titik pada sumbu diagonal dari grafik Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual.
Gambar 4.1 Hasil Uji Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
0.0 0.2
0.4 0.6
0.8 1.0
Observed Cum Prob 0.0
0.2 0.4
0.6 0.8
1.0
Expected C um
P
rob Dependent Variable: Harga_Saham
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Berdasarkan grafik Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual pada Gambar 4.1, dapat diketahui bahwa data berdistribusi normal, karena
data menyebar di sekitar garis diagonal. Menurut Situmorang at al, 2008 :58-59, bahwa apabila data menyebar di sekitar garis diagonal maka regresi
memenuhi asumsi normalitas atau berdistribusi normal
b. Uji Heterokedastisitas
