Anri Ayen Pane : Pengaruh Risiko Sistematis, Nilai Tukar, Sukubunga, Dan Inflasi Terhadap Harga Saham Pada Industri Tekstil Di Bursa Efek Indonesia, 2009.
USU Repository © 2009
4.7 , karena Asymp. Sig 2-tailed Uji Kolmogrov Smirnov yaitu 0.878 lebih besar dari 0,05 0,482
0,05. Selain Uji Kolmogrov Smirnov, uji normalitas dapat dilakukan dengan
melihat penyebaran data titik pada sumbu diagonal dari grafik Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual.
Gambar 4.1 Hasil Uji Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
0.0 0.2
0.4 0.6
0.8 1.0
Observed Cum Prob 0.0
0.2 0.4
0.6 0.8
1.0
Expected C um
P
rob Dependent Variable: Harga_Saham
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Berdasarkan grafik Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual pada Gambar 4.1, dapat diketahui bahwa data berdistribusi normal, karena
data menyebar di sekitar garis diagonal. Menurut Situmorang at al, 2008 :58-59, bahwa apabila data menyebar di sekitar garis diagonal maka regresi
memenuhi asumsi normalitas atau berdistribusi normal
b. Uji Heterokedastisitas
Uji heterokedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan
ke pengamatan yang lain. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui apakah
Anri Ayen Pane : Pengaruh Risiko Sistematis, Nilai Tukar, Sukubunga, Dan Inflasi Terhadap Harga Saham Pada Industri Tekstil Di Bursa Efek Indonesia, 2009.
USU Repository © 2009
terjadi Heterokedastisitas yaitu dengan metode informal yaitu metode grafik Scatterplot.
Gambar 4.2 Hasil Scatterplot
-2 -1
1 2
Regression Studentized Residual
-2 -1
1
R egressi
on St
andardi zed P
redi cted V
alue Dependent Variable: Harga_Saham
Scatterplot
Berdasarkan grafik Scatterplot dalam Gambar 4.2 yang didapat dari analisis dengan bantuan program Software SPSS Statistic Package for the Social
Sciens 14.00 for windows, maka dapat diketahui bahwa model tidak terkena heterokedastisitas karena data penelitian yang berbentuk titik-titik tidak
membentuk suatu pola. Menurut Situmorang at al 2008:68, bahwa model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi
heterokedastisitas. Jadi, model regresi linear berganda yang didapat memenuhi asumsi homokedastisitas atau tidak terkena heterokedastisitas.
Selain metode analisis grafik Scatterplot, terdapat beberapa metode formal yaitu dengan cara pendekatan statistik. Metode formal yang digunakan
dalam penelitian ini adalah Park Test atau uji Park.
Anri Ayen Pane : Pengaruh Risiko Sistematis, Nilai Tukar, Sukubunga, Dan Inflasi Terhadap Harga Saham Pada Industri Tekstil Di Bursa Efek Indonesia, 2009.
USU Repository © 2009
Tabel 4.8 Hasil Park Test
Coefficients
a
2,509 ,852
2,946 ,007
-,448 ,345
-,243 -1,301
,204 ,079
,110 ,147
,717 ,479
-,003 ,003
-,158 -,780
,442 -,204
,425 -,091
-,482 ,634
Constant Risiko_Sistematis
Nilai_Tukar Suku_Bunga
Inflasi Model
1 B
Std. Error Unstandardized
Coefficients Beta
Standardized Coefficients
t Sig.
Dependent Variable: LN_U21 a.
Berdasarkan Tabel 4.8 menunjukkan bahwa model regresi tidak terkena heterokedastisitas, karena sig. variabel independent bebas pada tabel lebih
besar dari 5 0,05 berarti data tidak terkena heterokedastisitas Sig. Risiko Sistematis
= 0,204 0,05 Sig. Nilai Tukar
= 0,479 0,05 Sig. Suku Bunga
= 0,442 0,05 Sig. Inflasi
= 0,634 0,05
c. Uji Autokorelasi
