Anri Ayen Pane : Pengaruh Risiko Sistematis, Nilai Tukar, Sukubunga, Dan Inflasi Terhadap Harga Saham Pada Industri Tekstil Di Bursa Efek Indonesia, 2009.
USU Repository © 2009
jauh dari garis diagonal atau titik tidak mengikuti arah garis diagonal maka regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.
b. Uji Heterokedastisitas
Uji heterokedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke
pengamatan yang lain Situmorang at al, 2008:62-77. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas,
sementara jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Analisis ini dilakukan
dengan mendeteksi keberadaan heterokedastisitas, yaitu dengan metode informal dan metode formal. Metode informal biasanya dilakukan dengan metode grafik
yaitu menggunakan grafik Scatterplot, dimana apabila data yang berbentuk titik- titik membentuk pola maka tidak terjadi heterokedastisitas, sementara apabila data
menyebar maka terjadi masalah heterokedastisitas. Sedangkan metode formal dapat dilakukan dengan Park Test, Glejser Test,
Spearman’s Rank Correlation Test, Golfeld Quant Test, Breusch-Pagan-Godfrey Test, Mwite’s General Heteroscedasticity Test, dan Koenker-Basset Test. Dalam
penelitian ini, metode formal yang dilakukan adalah Park Test atau uji Park dengan melihat signifikansi variabel bebas pada tabel. Apabila sig.variabel
independent bebas pada tabel lebih besar dari 5 0,05 berarti data tidak terkena heterokedastisitas.
c. Uji Autokolerasi
Anri Ayen Pane : Pengaruh Risiko Sistematis, Nilai Tukar, Sukubunga, Dan Inflasi Terhadap Harga Saham Pada Industri Tekstil Di Bursa Efek Indonesia, 2009.
USU Repository © 2009
Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear terdapat hubungan yang kuat baik positif maupun negatif antardata yang ada pada
variabel-variabel penelitian Situmorang at al, 2008:78-95. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi, dengan demikian dapat
dikatakan bahwa autokorelasi terjadi apabila observasi yang berturut-turut sepanjang waktu mempunyai korelasi antara satu dengan yang lainnya. Untuk
menguji ada atau tidaknya autokorelasi dalam suatu model regresi, maka dapat dilakukan dengan menggunakan Test Runs, Test Durbin-Watson, The Breusch-
Godfrey BG Test, dan Uji Statistik Q: Box Pierce - Ljung Box. Metode yang dilakukan untuk menguji ada atau tidaknya autokorelasi dalam suatu model
regresi yaitu dengan melakukan Durbin-Watson Test DW yang diberi simbol d. Tabel 1.5
Kriteria Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi
Hipotesis nol Keputusan
Jika Tidak ada autokorelasi positif
Tolak
dl d
Tidak ada autokorelasi positif No decision
du d
dl ≤
≤
Tidak ada korelasi negatif Tolak
4 4
− d
dl
Tidak ada korelasi negatif No decision
dl d
du −
≤ ≤
− 4
4
Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif
Tidak ditolak
du d
du −
4
Sumber: Situmorang at al 2008:86 Keterangan : du
= batas atas dl
= batas bawah
d. Uji Multikolinearitas
Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear ditemukan adanya korelasi yang tinggi diantara variabel bebas Situmorang at al,
2008:96106. Apabila terdapat korelasi antara variabel bebas, maka terjadi multikolinearitas, demikan juga sebaliknya apabila tidak terdapat korelasi antara
Anri Ayen Pane : Pengaruh Risiko Sistematis, Nilai Tukar, Sukubunga, Dan Inflasi Terhadap Harga Saham Pada Industri Tekstil Di Bursa Efek Indonesia, 2009.
USU Repository © 2009
variabel bebas, maka tidak terjadi multikolinearitas. Untuk mengetahui ada tidaknya gejala multikolineritas dapat dilihat dari besarnya nilai Variance
Inflation Factor VIF dengan ketentuan : Bila VIF
5 maka terdapat masalah multikolinearitas yang serius. Bila VIF
5 maka tidak terdapat masalah multikolinearitas yang serius.
2. Pengujian Hipotesis
