Anri Ayen Pane : Pengaruh Risiko Sistematis, Nilai Tukar, Sukubunga, Dan Inflasi Terhadap Harga Saham Pada Industri Tekstil Di Bursa Efek Indonesia, 2009.
USU Repository © 2009
X
1
= Resiko sistematis beta = i
β X
2
= Nilai Tukar X
3
= Suku Bunga X
4
= Inflasi b
1
= Koefisien regresi variabel X
1
b
2
= Koefisien regresi variabel X
2
b
3
= Koefisien regresi variabel X
3
b
4
= Koefisien regresi variabel X
4
e = Standard error
Sebelum melakukan analisis regresi, agar didapat perkiraan yang efisien dan tidak bias maka dilakukan pengujian asumsi klasik. Ada beberapa kriteria
persyaratan asumsi klasik yang harus dipenuhi, yaitu:
a. Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan untuk mengtahui apakah dalam sebuah model regresi, variabel independen dan variabel dependen atau keduanya berdistribusi
normal atau tidak. Model yang paling baik hendaknya berdistribusi data normal atau mendekati normal Situmorang at al, 2008:55-62. Metode yang digunakan
untuk menguji normalitas adalah dengan menggunakan Uji Kolmogrov Smirnov terhadap nilai standar residual hasil persamaan regresi. Apabila probabilitas hasil
Uji Kolmogrov Smirnov lebih besar dari 5, maka data berdistribusi normal, dan demikian sebaliknya. Selain itu, deteksi normalitas dapat dilakukan dengan
melihat penyebaran data titik pada sumbu diagonal dari grafik Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual. Apabila data menyebar di sekitar garis
diagonal, maka regresi memenuhi asumsi normalitas. Namun jika data menyebar
Anri Ayen Pane : Pengaruh Risiko Sistematis, Nilai Tukar, Sukubunga, Dan Inflasi Terhadap Harga Saham Pada Industri Tekstil Di Bursa Efek Indonesia, 2009.
USU Repository © 2009
jauh dari garis diagonal atau titik tidak mengikuti arah garis diagonal maka regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.
b. Uji Heterokedastisitas
Uji heterokedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke
pengamatan yang lain Situmorang at al, 2008:62-77. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas,
sementara jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Analisis ini dilakukan
dengan mendeteksi keberadaan heterokedastisitas, yaitu dengan metode informal dan metode formal. Metode informal biasanya dilakukan dengan metode grafik
yaitu menggunakan grafik Scatterplot, dimana apabila data yang berbentuk titik- titik membentuk pola maka tidak terjadi heterokedastisitas, sementara apabila data
menyebar maka terjadi masalah heterokedastisitas. Sedangkan metode formal dapat dilakukan dengan Park Test, Glejser Test,
Spearman’s Rank Correlation Test, Golfeld Quant Test, Breusch-Pagan-Godfrey Test, Mwite’s General Heteroscedasticity Test, dan Koenker-Basset Test. Dalam
penelitian ini, metode formal yang dilakukan adalah Park Test atau uji Park dengan melihat signifikansi variabel bebas pada tabel. Apabila sig.variabel
independent bebas pada tabel lebih besar dari 5 0,05 berarti data tidak terkena heterokedastisitas.
c. Uji Autokolerasi
