63
Dimana: Y = Good Corporate Governance GCG
a = Intercept atau konstanta b = Koefiseien regresi
X
1
= Shariah Governance X
2
= Kinerja Keuangan ROA X
3
= Kecukupan Modal CAR X
4
= Risiko Pembiayaan NPF e = Error term, diasumsikan 0
Regresi linier berganda harus memenuhi asumsi-asumsi yang diterapkan agar menghasilkan nilai-nilai koefisien sebagai penduga yang tidak
bias.
48
Pelanggaran asumsi-asumsi tersebut dapat diteksi dengan cara melakukan:
F. Uji Asumsi Klasik
Uji Asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui kesesuaian pada regresi berganda, apakah sudah lolos menjadi pemerkira linear terbaik tak
48
Anwar Sanusia, “Metodelogi Penelitian Bisnis”, Jakarta: Salemba Empat, 2013 – Cet III,
h.135
Y = a + b
1
X
1
+ b
2
X
2
+ B
3
X
3
+ B
4
B
4
+ e
64
bias BLUE = Best Linear Unbiased Estimator agar hasil analisis dan uji hipotesis menjadi valid atau tidak bias.
a. Uji Normalitas Data Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji
apakah nilai residual terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang
terdistribusi secara normal. Model pengujian uji normalitas yang digunakan penelitian ini menggunakan uji grafik Probability Plot.
Cara untuk mendeteksinya adalah dengan melihat penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik Normal P-P Plot of
Regression Standardized Residual sebagai dasar pengambilan keputusannya. Jika menyebar sekitar garis dan mengikuti garis
diagonal maka residual pada model tersebut terdistribusi secara normal.
49
b. Uji Multikolinearitas Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model
ditemukan adanya korelasi antar variabel eksogen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas
independen. Cara mengetahui adanya gejala multikolinearitas pada model regresi dengan melihat nilai Inflation Factor VIF dan
49
Duwi Oriyanti, “Buku Saku Analisis Data SPSS”, Yogyakarta: Media Kom, 2011, h.278
65
Tolerance. Jika nilai VIF kurang dari 10 dan Tollerance lebih dari 0,1 maka model tersebut bebas dari multikolibearitas.
50
c. Uji Heteroskedastisitas Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah
dalam model regrei terjadi ketidaksamaan varian dan residual pada satu pengamatan ke pangamatan yang lain. Model regresi yang
baik adalah
tidak terjadi
heteroskedastisitas.
51
Uji heteroskedasitistas dalam penelitian ini menggunakan Scatter plot.
Suatu model dinyatakan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas apabila titik-titik menyebar dengan pola yang tidak jelas di atas
dan di bawah angka 0 pada sumbu Y.
52
Uji heteroskedasitistas dalam penelitian ini juga menggunakan uji Glejser, uji Glesjser
dilakukan dengan megregresikan variabel-variabel bebas terhadap nilai absolut residualnya.
d. Uji Autokorelasi Uji Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah model
regresi ada korelasi antara residual pada periode t dengan residual pada periode sebelumnya t-1. Model regresi yang baik adalah
yang tidak adanya masalah otokorelaso. Metode pengujian yang
50
Duwi Oriyanti, “Buku Saku Analisis Data SPSS”, Yogyakarta: Media Kom, 2011, h.288
51
Duwi Oriyanti, “Buku Saku Analisis Data SPSS”, h.296
52
Duwi Oriyanti, “Buku Saku Analisis Data SPSS”, h.303
