59
untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Untuk mengetahui apakah
model regresi benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan dan representatif, maka model tersebut harus memenuhi asumsi klasik regresi. Uji
asumsi klasik terbagi atas tiga uji model yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinieritas.
3.11.1 Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel penggangu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Uji t dan
uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal
atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik Ghozali, 2011:160. “Dikatakan normal apabila pada grafik histogram variabel tersebut berdistribusi
normal ditunjukkan oleh distribusi data tersebut tidak melenceng ke kiri dan ke kanan. Dikatakan normal apabila pada scatter plot terlihat titik yang mengikuti
data di sepanjang garis diagonal. Untuk pendekatan kolmogrov-smirnov dikatakan variabel residural
berdistribusi normal apabila nilai Asymp.sig. 2-tailed diatas nilai signifikan 0,05. Nilai kolmogrov-smirnov 1,97 berarti dikatakan normal”, Situmorang
dan Lutfi, 2014:117-12.
3.11.2 Uji Multikolinieritas
Uji ini diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen dalam suatu variabel,
Universitas Sumatera Utara
60
Sedarmayanti 2011:158. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen, Ghozali 2011:105. Jika variabel
independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama
variabel independen sama dengan nol. Adanya multikolinearitas dapat dilihat dari Tolerance value atau nilai
Variance Inflation Factor VIF. Batas Tolerance value adalah 0,1 dan batas VIF adalah 5. Apabila Tolerance value 0,1 atau VIF 5 maka terjadi
multikolinieritas. Tetapi jika Tolerance value 0,1 atau VIF 5 maka tidak terjadi multikolinearitas.
3.11.3 Uji Heteroskedastisitas
Uji ini bertujuan untuk menguji terjadinya perbedaan variance residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan lain, Sedarmayanti 2011:159.
Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang
homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian masalah heterokedastisitas dalam model regresi dilakukan dengan menggunakan uji
statistic berupa Uji Glejser.
3.12 Uji Hipotesis 3.12.1 Uji Signifikan Simultan Uji-F
