2.5.1 Data Input
Data input yang digunakan dalam Credit Suisse First Boston CFSB, 1997 adalah sebagai berikut:
1. Credit Exposure, yang timbul dari transaksi yang dilakukan debitur. Model
CreditRisk
+
dapat mengatasi semua jenis instrumen yang terkait dengan credit exposure, termasuk bonds, loans, commitments, financial letter of
credit dan derivativeexposure. Untuk beberapa jenis transaksi ini diperlukan pula adanya asumsi mengenai tingkat exposure pada saat terjadinya default.
2. Default Rates, merupakan persentase yang menyatakan besarnya
pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah merupakan jumlah outstanding pembiayaan debitur yang masuk dalam kategori kolektibilitas
kurang lancar, diragukan, dan macet. 3.
Default Rates Volatility, adalah jumlah default rates dari rata-rata yang dapat ditunjukan dengan dengan volatility standar deviasi dari default
rates. Nilai dari standar deviasi dari default rates dibandingkan dengan actual default rates, hal ini menunjukan adanya perubahan dalam kondisi
ekonomi. 4.
Recovery Rates, adalah kerugian yang ditanggung oleh bank pada saat debitur tidak dapat memenuhi kewajibanya untuk melakukan pembayaran
atas pokok pinjaman dan margin keuntungan dikurangi dengan nilai recovery. Nilai recovery merupakan jumlah yang dapat diterima oleh bank
atas pembiayaan yang telah dinyatakan default yang berupa penerimaan pelunasan pembiayaan yang default dan penjualan atas nilai barang agunan
nasabah yang dijaminkan ke bank.
2.5.2 Frekuensi Default
Menurut Crouhy et. al. 2001, distribusi Poisson besarnya mendekati distribusi sejumlah kejadian default. Dalam hal ini, diekspektasikan bahwa
standar deviasi tingkat default disamakan dengan square of the mean , dimana λ
adalah rata-rata tingkat default.
Gambar 5. Distribution of default events Crouhy 2001 Distribusi Poisson diasumsikan standar mendekati distribusi nomor
Kategori