38
Bank Credit During
Economic Crisis:
Indonesia’s Experience
Banking System
Credit Change
Growth of Base
Money Exchange
Rate Crisis
moneter dapat mempengaruhi
pinjaman bank. Variabel moneter
seperti kebijakan tingkat diskonto,
uang primer dan kebijakan nilai
tukar yang sangat penting dalam
menentukan kredit perbankan.
diganakan yaitu
menggunakan variabel
ekonomi moneter.
7 Ralph de Haas
dan Iman Lelyveld
2003 Foreign Bank
and Credit Stability in
Central and Eastern
Europe : Friends or
Foes? Pertumbu
han Kredit
GDP PDB
Inflasi Suku
Bunga Pinjaman
Pada bank –
bank nasional di Eropa Tengah
dan Eropa Timur:
PDB dan suku bunga
pinjaman berpengaruh
negatif signifikan
terhadap pertumbuhan
kredit.
Pada bank – bank
asing di Eropa Tengah dan
Eropa Timur: GDP PDB,
inflasi dan suku bunga
pinjaman berpengaruh
tidak signifikan
terhadap pertumbuhan
kredit. Perbedaan
penelitian terletak pada
latar belakang penelitian yang
bertujuan untuk
mengetahui kinerja bank
asing dan domestik di
Eropa Tengah dan Timur
selain itu, perbedaan juga
terletak pada periode
penelitiannya yaitu 1993-
2000
C. Kerangka Pemikiran
Financing to Deposit Ratio FDR merupakan rasio untuk mengukur fungsi intermediasi suatu bank khususnya bank syariah. Semakin tinggi rasio ini
atau mendekati 100 maka bank syariah semakin baik dalam menyalurkan dana yang dikelolanya karena seluruh dana dari pihak ketiga maupun modal sendiri
berhasil disalurkan pada pihak selanjutnya yang membutuhkan dana. Namun jika
39
suatu bank terlalu berlebihan dalam memberikan pembiayaannya kepada sektor yang nonproduktif maka akan menimbulkan berbagai macam risiko termasuk
risiko likuiditas. Dapat diketahui bahwa Financing to Deposit Ratio FDR pada Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS terbilang cukup tinggi. Berdasarkan data yang penulis peroleh, Financing to Deposit Ratio FDR pada Pembiayaan Rakyat
Syariah BPRS berada pada tingkat rata-rata diatas 120. Bahkan pada suatu periode mencapai 136. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh kestabilan variabel
makroekonomi, yaitu inflasi. inflasi dapat mempengaruhi Financing to Deposit Ratio FDR melalui kondisi internal bank yaitu pembiayaan non lancar serta
Dana Pihak Ketiga DPK sebagai sumber dana yang akan disalurkan sebagai pembiayaan oleh sebuah bank.
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh perubahan variabel independen bebas yaitu Dana Pihak Ketiga DPK, Non Performing Financing
NPF, dan Inflasi terhadap variabel dependen terikat yaitu Financing to Deposit Ratio FDR. Dengan mengunakan metode Ordinary Least Square OLS harus
lulus uji asumsi klasik, uji koefisien determinasi, uji F, uji t agar penelitian dapat diuji dengan baik dan benar sesuai metodologi penelitian. Kerangka pemikiran
dalam penelitian ini jika divisualisasikan dalam bentuk skema atau model sederhana adalah sebagai berikut :
40
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
D. HIPOTESIS PENELITIAN
Hipotesis adalah suatu jawaban sementara terhadap masalah yang diajukan dan jawaban itu masih diuji secara empiris kebenarannya. Berdasarkan pada
kerangka pemikiran sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
Ho : Diduga Dana Pihak Ketiga DPK, Non Performing Financing NPF, dan Inflasi tidak berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap
Financing to Deposit Ratio FDR Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Periode 2010-2013.
Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga DPK, Non Performing Financing NPF, dan Inflasi Terhadap Financing to Deposit
Ratio FDR Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS di Indonesia
Dana Pihak Ketiga DPK
Inflasi Non Performing Financing
NPF
Interpretasi dan Kesimpulan Financing to Deposit Ratio
FDR
Uji Asumsi Klasik: 1. Uji Normalitas
2. Uji Multikolinearitas 3. Uji heteroskedastisitas
4. Uji Autokorelasi Uji Statistik:
1. Uji F 2. Uji t
3. Uji Derajat Kointegrasi
41
Ha : Diduga Dana Pihak Ketiga DPK, Non Performing Financing NPF,
dan Inflasi berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap Financing to Deposit Ratio FDR Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS.
42
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Tujuan Penelitian
Dalam penelitian ini penulis memfokuskan variabel terikat yaitu Financing To Deposit Ratio FDR sebagai proksi dari tingkat resiko likuiditas.
Model dalam penelitian ini merupakan hasil penggabungan dari kerangka teoritis beberapa pakar perbankan yang melihat pengaruh ataupun hubungan dari
variabel-variabel yang diuji dalam penelitian ini, yaitu: Dana Pihak Ketiga DPK, Non Perfoeming Financing NPF dan Inflasi terhadap Financing To Deposit
Ratio FDR Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS . Penelitian ini merupakan penelitian analisis pengaruh, karena tujuan penelitian ini adalah meneliti
hubungan pengaruh antara dua variabel, yaitu variabel independen Non Performing Financing NPF, Dana Pihak Ketiga DPK, dan Inflasi, sedangkan
variabel dependen Financing To Deposit Ratio FDR Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
Data Operasional digunakan pada penelitian ini menggunakan data runut waktu time series. Semua data dalam bulanan pada Periode Januari 2010
– Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia serta dari sumber-sumber
lainnya yang terkait.
B. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
Data yang digunakan ialah data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder
