Analisa Pembahasan at as Kiner ja Per ser oan
Management Discussion Analysis on Company Per f or mance
282
bank bjb Lapor an Tahunan
20 15 Annual Repor t
1. Tabel 1.a Pengungkapan Kuantitatif Struktur Permodalan Bank Umum
Rp Jut a
Komponen Modal Components of Capital
31 Desember 20 15 December 31, 20 15
31 Desember 20 14 December 31, 20 14
31 Desember 20 13 December 31, 20 13
Bank
Konsolidasi Consolidated
Bank
Konsolidasi Consolidated
Bank
Konsolidasi Consolidated
1 2
3 4
3 4
5 6
I Komponen Modal
Components of Capital A Modal Inti
Core Capital 6.192.689
6.849.426 5.350 .20 6
5.630 .554 5.350 .20 6
5.630 .554 1. Modal
Diset or Paid-in Capit al
2.424.0 73 2.424.0 73
2.424.0 73 2.424.0 73
2.424.0 73 2.424.0 73
2. Cadangan Tambahan Modal Supplement al
Reser ve Capit al 4.411.787
4.457.337 3.247.719
3.188.428 3.247.719
3.188.428 3. Modal Inovat if
Innovat ive Capit al -
- 4. Fakt or Pengur ang Modal Int i
Cor e Capit al Deduct ion
643.171 31.984
321.586 15.992
321.586 15.992
5. Kepent ingan Non Pengendali Non-Cont r olling
int er est s 34.0 45
34.0 45
B Modal Pelengkap Supplementary Capital
40 3.733 452.556
9.926 332.277
9.926 332.277
1. Level At as Upper Tier 2 Upper Level Upper
Tier 2 40 3.733
452.556 311.660
348.269 311.660
348.269 2. Level Bawah Lower Tier 2 Maksimum 50 Modal
Int i Lower Level Lower Tier 2 Maximum 50
Cor e Capit al 3. Fakt or Pengur ang Modal Pelengkap
Supplement ar y Capit al Deduct ion 321.586
15.992 321.586
15.992
C Faktor Pengurang Modal Inti dan Modal Pelengkap
Deduction Core Capital and Supplementary Capital
Eksposur Sekur it isasi Secur it izat ion Exposur es
D Modal Pelengkap Tambahan yang Memenuhi Persyaratan Tier 3
Supplementary Capital Tier 3
E Modal Pelengkap Tambahan yang Dialokasikan
Untuk Mengantisipasi Risiko Pasar
Supplemental Capital Allocated to Anticipate Market Risk
II Total Modal inti dan Modal Pelengkap A + B - C
Total Core Capital and Supplementary Capital A + B - C
6.596.422 7.30 1.982
5.340 .281 5.962.830
5.340 .281 5.962.830
III Total Modal Inti, Modal Pelengkap, dan Modal
Pelengkap Tambahan yang Dialokasikan untuk Mengantisipasi Risiko Pasar A + B - C + E
Total Core Capital, Supplementary capital, and Supplemental
Capital Allocated to Anticipate Market Risk A + B - C + E
6.596.422 7.30 1.982
5.340 .281 5.962.830
5.340 .281 5.962.830
IV Aset Tertimbang menurut Risiko ATMR untuk Risiko
Kredit
Risk Weighted Assets RWA f or Credit Risk
32298619,21 361330 80 ,44 27.0 61.0 89
31.621.745 27.0 61.0 89 31.621.745
V Aset Tertimbang menurut Risiko ATMR untuk
Risiko Operasional
Risk Weighted Assets RWA f or Operational Risk
8150 256,331 8653168,247
6.254.121 6.254.121
6.254.121 6.254.121
VI Aset Tertimbang menurut Risiko ATMR untuk Risiko
Pasar
Risk Weighted Assets RWA f or Market Risk A Metode Standar
Standard Methods 1164735
1164735 1.164.523
1.164.523 1.164.523
1.164.523
B Metode Internal Internal Methods
VII Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum untuk
Risiko Kredit, Risiko Operasional Dan Risiko Pasar [III : IV + V + VI
Minimum Capital Adequacy Ratio For Credit Risk, Operational Risk and Market Risk [III: IV
+ V + VI 15,85
15,89 15.49
15.27 15.49
15.27
2. Tabel 1.a Disclosures of Quantitative Capital Structure f or Commercial Bank
Rp Million
283
bank bjb Lapor an Tahunan
20 15 Annual Repor t
St ock Obligat ion Highlight s Management Discussion Analysis
Good Cor por at e Gover nance Cor por at e Social Responsibilit y
Consolidat ed Financial St at ement s Cor por at e Dat a
2. Tabel 1.b Pengungkapan Kuantitatif Struktur
Permodalan Bank Asing
Rp Juta
Komponen Modal Component s of Capit al 31 Desember 20 15
December 31, 20 15 31 Desember 20 14
December 31, 20 14 31 Desember 20 13
December 31, 20 13 Bank
Konsolidasi Consolidated
Bank
Konsolidasi
Consolidat ed
Bank
Konsolidasi
Consolidat ed
1 2
3 4
3 4
5 6
I Komponen Modal
Component s of Capit al
A Dana Usaha
Business Funds
1. Dana Usaha Business Funds
2. Modal diset or Paid-up capit al
B Cadangan
Reserve
1. Cadangan umum Gener al of r eser ves
2. Cadangan t ujuan Pur pose of r eser ves
C Laba rugi tahun-tahun lalu yang dapat
diperhitungkan 10 0
Prof it loss f rom previous years can be taken into account 10 0
D Laba rugi tahun berjalan yang dapat
diperhitungkan 50
Prof it loss f or the year are taken into account 50
E Dana setoran modal
Fund capital contribution F
Pendapatan komperehensif lainnya: kerugian berasal dari penurunan penyertaan dalam
kelompok tersedia untuk dijual 10 0 R
evenue more comprehensively: losses f rom reduction in
investments in available- f or-sale 10 0
G Pendapatan komperehensif lainnya: keuntungan
berasal dari penurunan penyertaan dalam kelompok tersedia untuk dijual 45
Revenue more comprehensively: the advantages derived
f rom the decrease in investments in available- f or- sale 45
H Revaluasi aset tetap 45
Revaluation of f ixed assets 45
I Selisih kurang antara PPA dan cadangan kerugian
penurunan nilai atas aset produktif
Less dif f erence between the PPA and the allowance f or impairment
losses on earning assets
J Penyisihan Penghapusan Aset PPA atas aset
non produktif yang wajib dihitung Allowance f or Aset PPA on non-productive assets that must be
calculated
K Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar
dari instrumen keuangan dalam trading book
The dif f erence is less amount of f air value adjustments
of f inancial instruments in the trading book
L Cadangan umum aset produktif maks. 1,25 dari
ATMR
General reserves of productive assets max. 1.25 of risk weighted assets
M Faktor pengurang modal
Deduction core capital
Eksposur Sekur it isasi Secur it izat ion Exposur es
II MODAL BANK ASING Jumlah A s.d L-M
FOREIGN CAPITAL BANK Total A s.d L-M
III ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO ATMR UNTUK
RISIKO KREDIT RISK WEIGHTED ASSETS RWA FOR
CREDIT RISK IV
ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO ATMR UNTUK RISIKO OPERASIONAL
RISK WEIGHTED ASSETS RWA FOR OPERATIONAL RISK
V ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO ATMR UNTUK
RISIKO PASAR RISK WEIGHTED ASSETS RWA FOR
MARKET RISK A
Metode Standar Standard Methods
B Metode Internal
Internal Methods VII
RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM UNTUK RISIKO KREDIT, RISIKO OPERASIONAL DAN
RISIKO PASAR [III : IV + V + VI] MINIMUM CAPITAL ADEQUACY RATIO
FOR CREDIT RISK, OPERATIONAL RISK AND MARKET RISK [III: IV + V + VI]
2. Tabel 1.b Disclosures of Quantitative Capital Structure f or Foreign Bank
Rp Million
Analisa Pembahasan at as Kiner ja Per ser oan
Management Discussion Analysis on Company Per f or mance
284
bank bjb Lapor an Tahunan
20 15 Annual Repor t
2. Pengungkapan Eksposur Risiko dan Penerapan Manajemen Risiko
A. Risiko Kredit
Sebagai upaya memast ikan kecukupan kebijakan dan pr osedur per kr edit an, maka bank bjb menyusun
Kebijakan Per kr edit an Bank KPB yang digunakan sebagai landasan dalam pembuat an Pedoman
maupun St andar Oper asional Pr osedur SOP per kr edit an.
Bank bjb mener apkan pr oses yang ket at at as set iap penyusunan maupun per ubahan at as set iap
ket ent uan int er nal bank. Penyusunan maupun per ubahan at as KPB, Pedoman, dan SOP per kr edit an
dilakukan melalui t ahapan ber jenjang yang dimulai dar i pembahasan pada level t eknis hingga melalui
per set ujuan Dir eksi. Bank bjb juga t elah memiliki st andar baku dalam alur penyusunan SOP sehingga
dapat menghasilkan kualit as yang baik. Set iap penyusunan maupun per ubahan at as Kebijakan,
Pedoman dan SOP per kr edit an senant iasa melalui pembahasan ber sama Divisi yang t er kait sehingga
memenuhi kecukupan ident if ikasi dan mit igasi r isiko ser t a ket ent uan yang ber laku.
Bank bjb saat ini t elah secar a int ensif melakukan penyempur naan at as modeling yang digunakan
dalam per hit ungan t ingkat r isiko yang akan diambil r isk appet it e dan t oler ansi r isiko r isk t oler ance
ber dasar kan per t imbangan kekuat an per modalan ser t a t ar get pendapat an kr edit . Tingkat Risiko yang
akan diambil r isk appet it e mer upakan t ingkat dan
jenis Risiko yang ber sedia diambil oleh Bank dalam r angka mencapai sasar an Bank. Toler ansi Risiko
r isk t oler ance mer upakan t ingkat dan jenis Risiko yang
secar a maksimum dit et apkan oleh Bank. Toler ansi Risiko menjadi penjabar an dar i t ingkat Risiko yang
akan diambil. Adapun t er kait dengan limit kewenangan memut us
kr edit saat ini bank bjb t elah mener apkan mekanisme keput usan kr edit secar a ber jenjang sesuai dengan
t ingkat r isiko yang t er cer min dar i plaf ond pengajuan f asilit as kr edit .
2. Disclosure of Risk Exposure and the Implementation of Risk Managemen
A. Credit Risk
and pr ocedur es, bank bjb pr epar es t he Bank Cr edit Policy CDE which is used as a basis in t he
pr epar at ion of t he cr edit Guidelines and St andar d Oper at ing Pr ocedur es SOPs.
bank bjb applies st r ict pr ocesses on any pr epar at ions or amendment s of any int er nal pr ovisions of t he
bank. The pr epar at ion of and amendment s t o t he CDE, Guidelines, and SOPs f or cr edit ar e car r ied
out t hr ough t ier ed st ages which st ar t f r om t he discussion at t he t echnical level t o t he appr oval of
t he Boar d of Dir ect or s. bank bjb also has a st andar d in t he SOP cr eat ion f low so it can pr oduce good qualit y
r esult s. Each dr af t ing and amendment of cr edit policies, guidelines and SOPs always go t hr ough a
r eview by t he r elat ed Divisions t her ef or e f ulf illing t he adequacy of r isk ident if icat ion and mit igat ion as
well as compliance t o t he applicable r egulat ions. Cur r ent ly, bank bjb has int ensif ied impr ovement s
on t he modeling used in t he calculat ion of t he r isk appet it e and r isk t oler ance based on t he bank’s
capit al. Risk appet it e is t he level and t ype of r isk t hat is willing t o be t aken by t he Bank in or der t o achieve
t he object ives of t he Bank. Risk t oler ance is t he maximum level and t ype of r isk set by t he Bank. Risk
t oler ance is a descr ipt ion of t he r isk appet it e.
In r elat ions t o loan appr oval aut hor it y limit , cur r ent ly bank bjb has implement ed a mechanism of cr edit
decisions in st ages accor ding t o t he level of r isk t hat is r ef lect ed f r om t he maximum cr edit f acilit y
applicat ion.
285
bank bjb Lapor an Tahunan
20 15 Annual Repor t
St ock Obligat ion Highlight s Management Discussion Analysis
Good Cor por at e Gover nance Cor por at e Social Responsibilit y
Consolidat ed Financial St at ement s Cor por at e Dat a
1. Kecukupan Proses identif ikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta
sistem inf ormasi Manajemen Risiko
Dalam analisa kr edit , bank t elah mener apkan pr oses ident if ikasi at as pot ensi r isiko yang
melekat . Pr oses ident if ikasi t er sebut menjadi lebih opt imal dengan dibent uknya Divisi yang
khusus melaksanakan r eview dan analisa lanjut an at as pot ensi r isiko yang melekat pada pr oses
pengajuan f asilit as kr edit . Sebagai bent uk ident if ikasi at as r isiko
kr edit , bank bjb t elah mengembangkan adanya kajian independen yang ber isi analisa
at as per kembangan por t of olio kr edit , Non Per f or ming Loan NPL, Cr edit Cost ser t a
pr ediksi per kembangan kualit as kr edit dengan memper t imbangkan kesiapan inf r ast r ukt ur
pendukungnya. Dalam melakukan pengukur an r isiko, bank bjb
mengembangkan model r isiko kr edit melalui penggunaan
Int er nal Cr edit Risk Rat ing ICRR dan
Int er nal Cr edit Risk Scor ing ICRS pada set iap pengajuan kr edit . Adapun
r at ing dan scor ing yang dimiliki oleh bank bjb meliput i:
• Pemer ingkat an Kr edit Non Rit el:
- Rat ing Kor por asi Konst r uksi - Rat ing
Kor por asi - Rat ing SME Konst r uksi
- Rat ing SME
• Pemer ingkat an Kr edit Rit el
- Scor ing Kr edit Mikr o Ut ama
• Pemer ingkat an Kr edit Konsumt if
- Scor ing Kr edit Guna Bakt i - Scor ing
Kr edit Pemilikan Rumah
1. Adequacy of Risk Identif ication, Measurement, Monitoring, and Risk Control, as well as Risk
Management Inf ormation System
In t he analysis of cr edit , t he bank has implement ed a pr ocess of ident if ying inher ent pot ent ial r isks.
The ident if icat ion pr ocess becomes mor e opt imal wit h t he est ablishment of a Division
which is specif ically assigned t o conduct r eviews and f ur t her analysis of t he inher ent pot ent ial
r isks in t he pr ocess of loan f acilit y applicat ion. As a f or m of cr edit r isk ident if icat ion, bank bjb
has developed a non per f or ming loans r epor t ing mechanism which is per f or med by t he Br anch
Of f ice on a r egular basis. The r epor t s ar e addr essed t o t he Risk Management Division t o
be used as input in t he pr epar at ion of t he Risk Management st r at egy.
In conduct ing r isk measur ement s, bank bjb develops cr edit r isk models t hr ough t he
ut ilizat ion of t he Int er nal Cr edit Risk Rat ing ICRR and Int er nal Cr edit Risk Scor ing ICRS in any loan
applicat ion. The r at ing and scor ing owned by bank bjb include:
• Non Ret ail Cr edit Rat ing:
Const r uct ion Cor por at e Rat ing - Cor por at e
Rat ing -
Cont r uct ion SME Rat ing - SME
Rat ing • Ret ail
Cr edit Rat ing
- Kr edit Mikr o Ut ama Scor ing
- Kr edit Usaha Rakyat Scor ing
• Consumpt ive Cr edit Rat ing
- Guna Bakt i Loan Scor ing
- Housing Loan Scor ing