Ruang Lingkup Penelitian Pengaruh DPK, CAR, Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Komposisi Pembiayaan Mudharabah (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Indonesia)

menghasilkan estimator yang linier tidak bias dengan varian yang minimum Best Linier Unbiased Estimator = BLUE yang berarti model regresi tidak mengandung masalah. Pengujian-pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut: a. Uji Normalitas Uji normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Nilai residual dikatakan berdistribusi normal jika nilai residual terstandarisasi tersebut sebagian besar mendekati nilai rata-ratanya. Nilai residual terstandarisasi yang berdistribusi normal jika menggambarkan dengan bentuk kurva akan membentuk gambar lonceng bell-shaped curve yang kedua sisinya lebar sampai tidak terhingga. 3 Model regresi yang baik adalah model dengan distribusi yang normal atau mendekati normal. Kriteria sebuah data residual berdistribusi normal atau tidak dengan pendekatan Normal Probability Plot dapat dilakukan dengan melihat sebaran titik-titik yang ada pada gambar. Apabila sebaran titik-titik tersebut mendekati atau rapat pada garis lurus diagonal maka dapat dikatakan bahwa data residual terdistribusi normal. Namun apabila sebaran titik-titik tersebut menjauhi garis maka tidak terdistribusi normal. 3 Suliyanto, Ekonometrika Terapan Yogyakarta: ANDI, 2011, hal. 69 Selain menggunakan grafik, pengujian normalitas juga dapat dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai Kolmogorov-Smirnov tidak signifikan 0,05 maka semua data terdistribusi secara normal. Sebaliknya, apabila nilai Kolmogorov- Smirnov signifikan 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. b. Uji Multikolinearitas Penyimpangan asumsi model klasik adalah adanya multikolinearitas dalam model regresi yang dihasilkan. Artinya antar variabel independen yang terdapat dalam model memiliki hubungan yang sempurna atau mendekati sempurna koefisien korelasi tinggi atau bahkan 1. 4 Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi yaitu dengan menggunakan VIF Variance Inflation Factor dan nilai Tolerance, maka: a Jika nilai VIF tidak lebih dari 10 VIF ≤ 10, maka model regresi bebas dari multikolinearitas. b Jika nilai Tolerance tidak kurang dari 1 Tolerance ≥ 1 atau 0,10, maka model regresi bebas dari multikolinearitas. c. Uji Heteroskedastisitas Penyimpangan asumsi model klasik selanjutnya adalah adanya heteroskedastisitas. Dalam persamaan regresi perlu juga diuji mengenai sama atau tidak varians dari residual dari observasi yang 4 Algifari, Analisis Regresi Teori, Kasus dan Solusi Yogyakarta: BPFE, 2013, hal. 84