IV. METODE PENELITIAN
4.1
Jenis dan Sumber Data
Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan deret waktu tahunan time series dari tahun 1987 sampai 2007. Data tersebut diperoleh dari Badan
Pusat Statistik BPS, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Pertanian, International Financial Statistics database, Pusat Statistik Ekonomi
PSE, skripsi, tesis, website yang relevan, buletin-buletin penelitian dan hal-hal yang mendukung lainnya.
4.2 Metode Analisis
Data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis melalui metode deskriptif dan metode kuantitatif. Metode deskriptif digunakan untuk
melihat perkembangan luas areal kelapa sawit, produksi CPO, produktivitas CPO, pajak ekspor CPO dan harga CPO domestik. Model kuantitatif menggunakan
model ekonometrika dengan metode Two Stages Least Square 2SLS untuk menganalisis pengaruh pajak ekspor terhadap perkebunan kelapa sawit.
Pengolahan data yang diperoleh dilakukan secara bertahap dimulai dengan pengelompokan data dan perhitungan model analisa dengan bantuan komputer.
Proses pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program E-views 4.1 dan Microsoft Excel 2003.
4.3 Analisis Regresi
Menurut Gujarati 1995, model persamaan melalui pendekatan ekonometrika dibedakan atas persamaan tunggal dan persamaan simultan.
Persamaan tunggal adalah model persamaan dimana variabel tak bebas dependent variable
dinyatakan sebagai fungsi linear dari satu atau lebih variabel bebas independent variable, sehingga hubungan sebab akibat antara variabel terikat
dan variabel bebas merupakan hubungan satu arah. Persamaan simultan merupakan sejumlah persamaan yang membentuk suatu sistem persamaan yang
menggambarkan ketergantungan antara berbagai variabel dalam persamaan tersebut. Pada penelitian ini, persamaan ekonometrika yang digunakan peneliti
adalah persamaan simultan. Secara teoritis model ini dapat dilakukan melalui tiga tahap, yaitu:
1. Spesifikasi model, untuk menentukan sistem persamaan yang digunakan.
2. Identifikasi terhadap model hasil spesifikasi, dari hasil identifikasi diperoleh
model pendugaan yang akan digunakan. 3.
Evaluasi model, tahapan ini untuk mengevaluasi apakah model tersebut telah dapat digunakan atau belum.
Tahap pertama dalam setiap persamaan yang dibangun, variabel- variabelnya dispesifikasikan secara linear agar menghasilkan perhitungan yang
sederhana. Variabel-variabel pada model ini dibagi atas tiga jenis: 1.
Variabel endogenous, merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel- variabel lain yang ada dalam sistem persamaan dependent.
2. Variabel exogenous, merupakan variabel di dalam sistem persamaan yang
mempengaruhi variabel endogenous dan tidak dipengaruhi oleh sistem persamaan independent.
3. Variabel pre-determined, merupakan variabel yang terdiri dari variabel
exogenous dan lagged variable endogenous dan ditentukan di luar sistem
persamaan. Tahap selanjutnya dari spesifikasi model adalah melakukan identifikasi
terhadap hasil spesifikasi model. Menurut Gujarati 1995, identifikasi model merupakan apakah taksiran angka dari parameter persamaan struktural dapat
diperoleh dari koefisien bentuk tereduksi yang ditaksir. Jika identifikasi ini dapat dilakukan maka persamaan identifikasi model dapat ditentukan dengan cara order
condition , yaitu untuk memenuhi syarat keharusan necessary condition.
Jika model tersebut tidak dirumuskan dalam bentuk statistik yang tepat, maka parameter-parameternya tidak bisa ditaksir secara unik, sekalipun data yang
diolah sudah selesai dan akurat. Pada bahasa ekonometrik model semacam ini disebut model yang tidak diidentifikasi not identified.
Suatu persamaan ini bisa berada dalam salah satu kondisi identifikasi sebagai berikut:
1. Under identified kurang diidentifikasi Jika koefisien persamaan struktural tidak mungkin ditemukan atau disimpulkan
dari koefisien bentuk tereduksi yang ditaksir. Suatu sistem dikatakan under identified
jika salah satu atau lebih persamaan yang ada dalam sistem tersebut under identified
. Kondisi ini tidak mungkin dilakukan estimasi dari seluruh parameter yang ada dengan teknik ekonometrika manapun.
4. Identified diidentifikasi, terdiri dari exactly identified dan over identified.
Suatu persamaan tepat teridentifikasikan apabila adanya variabel tambahan yang dapat membedakan persamaan-persamaan tersebut. Jika persamaan
exactly identified metode yang sesuai untuk estimasi adalah Indirect least
square ILS, sedangkan jika persamaan over identified maka ILS tidak dapat
dipergunakan karena tidak dapat menghasilkan estimasi tunggal dari parameter- parameter struktural. Metode yang dapat dipergunakan dalam persamaan over
identified adalah Two Stage Least Square 2SLS dan Three Stage Least Square
3SLS. Beberapa
keuntungan penggunaan
metode 2SLS
Koutsoyiannis dalam Mamlukat, 2005 antara lain sebagai berikut:
1. Metode ini merupakan metode yang cocok untuk digunakan dalam estimasi parameter model ekonometrika simultan selain 3SLS dan yang lainnya,
terutama persamaan over identified. 2. Metode ini lebih efisien digunakan dibandingkan 3SLS dalam kondisi dimana
semua persamaan dalam sistem akan diestimasi parameternya. 3. Metode ini lebih cocok digunakan jika sampel kecil, dibandingkan 3SLS.
4. Metode ini menghindari estimasi yang bias dan tidak konsisten dibandingkan dengan menggunakan OLS. Pada saat yang sama juga menghindari sensitivitas
terhadap kekeliruan spesifikasi dan pengukuran yang dapat ditemukan dalam penggunaan 3SLS.
Kelemahan metode
2SLS adalah estimatornya kurang efisien dibandingkan
estimator 3SLS. Metode ini bekerja dengan kurang baik jika koefisien determinasi R
2
pada tahap pertama estimasi terlalu kecil mendekati nol. Model ekonometrika yang telah diduga selanjutnya dievaluasi atas dasar kriteria tertentu
yaitu untuk melihat dugaan-dugaan tersebut sesuai secara teoritis theoritically
meaningfull dan berpengaruh nyata secara statistik statistically meaningfull.
Untuk itu digunakan tiga kriteria berikut: 1. Kriteria ”a priori” ekonomi
Kriteria ini ditentukan oleh prinsip-prinsip teori ekonomi. Jika nilai maupun tanda taksiran parameter tidak sesuai dengan kriteria ”a priori” maka taksiran-
taksiran ini harus di tolak, kecuali dengan alasan kuat untuk menyatakan bahwa kasus pada khusus ini prinsip-prinsip ekonomi tidak berlaku.
2. Kriteria statistik first order test Kriteria ini ditentukan oleh teori statistik, termasuk koefisien korelasi dan
standar deviasi atau kesalahan standar standard error dari taksiran. 5.
Kriteria ekonometrika Kriteria ini ditentukan oleh teori ekonometrika. Jika asumsi-asumsi teknik
ekonometrik yang diterapkan untuk menaksir parameter tidak terpenuhi, maka taksiran-taksiran tersebut dianggap tidak memiliki sifat-sifat yang dibutuhkan.
4.4 Model Ekonometrika
Kategori