sampai 0,70 atau lebih. Dimana, dasar pengambilan keputusan adalah:
1 Jika cronbach alpha 0.6 → maka cronbach alpha dapat diterima acceptable.
2 Jika cronbach alpha 0.6 → maka cronbach alpha tidak dapat diterima poor acceptable.
Reliabilitas suatu instrument dapat diterima jika memilki koefisien cronbach alpha minimal 0,60 yang berarti bahwa
instrument tersebut dapat digunakan sebagai pengumpulan data yang handal yaitu hasil pengukuran relatif konsisten jika dilakukan
pengukuran ulang.
2. Uji Asumsi Klasik
Apabila menggunakan OLS Ordinary Least Square dalam ekonometrika dijelaskan bahwa peniliti tidak dapat menghindarkan diri
dari penyimpangan-penyimpangan
asumsi klasik.
Uji asumsi
menggunakan SPSS 11.5 for windows. a. Uji Normalitas
Pengujian normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. Uji ini merupakan pengujian yang paling banyak
dilakukan untuk analisis statistic parametric. Penggunaan uji normalitas karena pada analisis statistic parametic, asumsi yang
harus dimiliki oleh data adalah bahwa data tesebut terdistribusi
secara normal. Maksud data terdistribusi secara normal adalah bahwa data akan mengikuti bentuk distribusi normal. Bahwa data
memusat pada nilai rata-rata dan median. Untuk mengetahui bentuk distribusi data kita bisa menggunakan grafik distribusi.
b. Uji Multikolinearitas Uji asumsi ini berarti bahwa antara variabel independen yang
satu dengan independen yang lain dalam model regresi tidak saling berhubungan secara sempurna atau mendekati sempurna. Suatu data
terbebas dari multikolinearitas jika nilai Variance Inflation Factor VIF tidak lebih dari 10,0 dan nilai tolerance tidak kurang dari 0,1.
Bhuono Agung Nugroho, 2005 : 59. c. Uji Autokorelasi
Uji merupakan pengujian asumsi dalam regresi dimana variable dependen tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri. Maksud
korelasi dengan diri sendiri dalah bahwa nilai dari variable
dependent tidak berhubungan dengan nilai variabel itu sendiri, baik
nilai variabel sebelumnya atau nilai periode sesudahnya. Untuk mendeteksi gejala autokorelasi kita menggunakan uji Durbin-
Watson DW. Uji ini menghasilkan nilai DW dihitung d dan nilai DW tabel
V L
d d
. Hipotesisnya adalah: Ho
: Tidak ada autokorelasi, jika Durbin Watson -2 sampai dengan 2
Ha : Ada autokorelasi positifnegative jika Durbin Watson
-2 maka terjadi autokorelasi positif, dan jika DW 2 maka terjadi autokorelasi negatife
d. Uji Heteroskedastisitas Uji asumsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam
sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual antara satu pengamatan dan pengamatan yang lain. Dalam regresi,
salah satu asumsi yang harus dipenuhi adalah bahwa varians dan residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tidak
memiliki pola tertentu. Pola yang tidak sama ini ditunjukkan dengan nilai yang tidak sama antara satu varians dari residual. Gejala
varians yang tidak sama ini disebut dengan gejala heterokedastisitas, sedangkan gejala varians residual yang sama dari suatu pengamatan
ke pengamatan yang lain disebut dengan homokedastisitas. Salah satu uji untuk menguji heterokedastisitas ini adalah dengan melihat
penyebaran dari varians residual. Bhuono Agung Nugroho, 2005 : 62
3. Analisisis Regresi Berganda
