x 4.9 Interpretasi Secara Ekonomi .......................................................... 123
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan ..................................................................................... 128
5.2 Saran ............................................................................................... 130
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
Universitas Sumatera Utara
xi
DAFTAR TABEL No. Tabel
Judul Halaman
1. : Perkembangan Kredit Modal Kerja, Investasi
Dan Konsumsi Pada Bank Umum Di Indonesia 3
2. : Contoh Strategi Dan Produk Kredit Konsumsi
Beberapan Bank Umum Di Indonesia 87
3. : Tingkat Pengangguran Terbuka Di Indonesia
99 4.
: Data Pengangguran Indonesia Tahun 2001 -2009 100
5. : Data Pengangguran Berdasarkan Tingkat Pendidikan
104 6.
: Data Penganggura Di Perkotaan Dan Di Pedesaan 105
7. : Uji Akar Unit Dan Derajat Integrasi
107 8.
: Hasil Estimasi Uji Kointegrasi 109
9. : Hasil Estimasi Model ECM
109 10.
: Hasil Uji Multikolinearitas 122
11. : Hasil Uji Autikorelasi
123
Universitas Sumatera Utara
xii
DAFTAR GAMBAR No. Gambar
Judul Halaman
2.1 : Rachet Effect
25 2.2
: Teori Siklus Hidup 26
2.3 : Teori Pendapatan Permanen
28 2.4
: Kurva Permintaan 31
2.5 : Pergeseran Kombinasi Permintaan
33 2.6
: Pergeseran Kurva Permintaan 34
2.7 : Pembentukan Pengangguran Sukarela dan Terpaksa
51 2.8
: Kurva Uji T-Statistik 72
2.9 : Kurva Uji F-Statistik
73 3.1
: Perkembangan PDB Sub Sektor Perbankan 84
3.2 : Perkembangan Kredit Konsumsi Di Indonesia
85 3.3
: Perbandingan Suku Bunga Kredit Modal Kerja Investas, Konsumsi Dengan BI Rate
89 3.4
: Perkembangan Produk Domestik Bruto Di Indonesia 93
3.5 : Kurva Uji F-Statistik
115 3.6
: Kurva Uji T-Statistik Log Suku Bunga Kredit Konsumsi Dalam Jangka Pendek
116 3.7
: Kurva Uji T-Statistik Log PDB
T-1
Dalam Jangka Pendek
117 3.8
: Kurva Uji T-Statistik Log Jumlah Pengangguran 118
3.9 : Kurva Uji T-Statistik Log Suku Bunga Kredit
Konsumsi Dalam Jangka Panjang 119
Universitas Sumatera Utara
xiii 4.1
: Kurva Uji T-Statistik Log PDB
T-1
Dalam Jangka Panjang
120 4.2
: Kurva Uji T-Statistik Log Jumlah Pengangguran Dalam Jangka Panjang
121
Universitas Sumatera Utara
xiv
DAFTAR LAMPIRAN No. Lampiran
Judul
1 : Data Variabel
2 : Hasil Uji Akar – Akar Unit Variabel Log Jumlah Kredit
Konsumsi 3
: Hasil Uji Akar – Akar Unit Variabel Log Suku Bunga Kredit Konsumsi
4 : Hasil Uji Akar – Akar Unit Variabel Log Produk Domestik
Bruto Satu Tahun Sebelumnya 5
: Hasil Uji Akar – Akar Unit Variabel Log Jumlah Pengangguran
6 : Hasil Uji Kointegrasi
7 : Hasil Regresi Dengan Metode ECM
8 : Hasil Uji Multikolinearitas ECM dengan Matrix Correlation
9 : Hasil Uji Autokorelasi ECM dengan LM - Test
Universitas Sumatera Utara
ii
ABSTRACT
Consumer Credit in Indonesia has a significant improvement since crissis happened in 1997. The Improvement of consumer credit became better along with
the improvement of Total Credit in Indonesia. Even that, the number of credit consumer was bigger than working capital credit, and investment credit. A big
yield of this credit make many banks want to get o lot of profit from this credit. But the problem happened today is the Non Performing Loan of this credit is
bigger than working capital credit and investment credit. A good handle for this non performing loan of consumer credit is needed so that the national banking
system isn’t disturbed. The aim of this research is to analyze the factors influencing credit consumer in
public bank in Indonesia during 2002 - 2009. Credit consumer interest rate, Gross domestic product one year ago, and the number of unemployment become the
factors for the analyzing. The method used to estimate this research is to short- term dynamic analysis by using Error Correction Model with the first test carried
out of the unit root test and cointegration test. The results of this research show that in short term Consumer credit interest rate
has a negative significant influence to the demand for credit consumer but in long term the relation become positive. While Gross domestic product one year ago
show the positive influence on both in short and long term and the number of unemployment has negative relation in short term and long term.
Keywords : Consumer Credit, Interest rate, GDP, Unemployment
Universitas Sumatera Utara
iii
ABSTRAK
Kredit Konsumsi di Indonesia berkembang sangat pesat sejak krisis tahun 1997. Perkembangan pesat kredit konsumsi seiring dengan perkembangan total kredit di
Indonesia. Bahkan, jumlah kredit konsumsi lebih besar dari kredit modal kerja dan kredit investasi. Imbal hasil yang besar menjadikan banyak bank untuk
meraih banyak keuntungan dari kredit jenis ini. Tetapi, masalah yang terjadi saat ini adalah kredit macet dari kredit ini lebih besar dari kredit modal kerja dan
kredit investas. Perlu penanganan yang baik agar kredit macet yang besar dari kredit ini tidak mengganggu sistem perbankan nasional.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi kredit konsumsi pada bank umum di Indonesia selama tahun 2002
– 2009. Suku bunga kredit konsumsi, produk domestik bruto satu tahun sebelumnya dan jumlah pengangguran menjadi faktor – faktor dalam analisis ini.
Metode yang digunakan untuk mengestimasi penelitian ini adalah dengan analisis dinamis jangka pendek dengan menggunakan metode ECM Error Correction
Model dengan terlebih dahulu dilakukan uji akar-akar unit unit root test serta uji kointegrasi.
Hasil – hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam jangka pendek tingkat suku bunga kredit konsumsi berpengaruh negatif pada permintaan jumlah kredit
konsumsi tetapi dalam jangka panjang hubungannya menjadi positif. Sedangkan produk domestik bruto satu tahun sebelumnya menunjukkan pengaruh positif baik
dalam jangka pendek dan jangka panjang begitu juga dengan jumlah pengangguran yang memiliki pengaruh negatif baik dalam jangka pendek dan
jangka panjang. Kata Kunci : Kredit Konsumsi, Suku Bunga, PDB, Pengangguran
Universitas Sumatera Utara
xv
BAB I PENDAHULUAN
