Uji Derajat Integrasi Uji Stasioneritas

73 adalah mengatasi masalah pada data time series yang tidak stasioner. Dalam penelitian ini, Model ECM digunakan setelah melalui uji normalitas data, linieritas, stasioneritas, derajat integrasi, kointegrasi dan uji asumsi klasik, serta terbebas dari semua permasalah dari pengujian tersebut, sehingga model ECM yang digunakan sudah layak untuk dipakai dan dianalisis. Analisis yang digunakan bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Setelah pengujian ECM dilakukan, maka model yang terbentuk akan dilakukan uji ECT Error Correction Term. Berikut ini merupakan model ECM yang digunakan pada penelitian ini : Model Dasar : PBPRS = DPK, NPF. INFLASI Model Ekonometrika : PBPRS t =β + β 1 DPK t +β 2 NPF t + β 3 INFLASI t + e Jika diuraikan dalam bentuk logln akan berubah menjadi sebagai berikut : LNPBPRS t = β + β 1 LNDPK t + β 2 NPFt + β 3 INFLASI t + e Sehingga rumus yang terbentuk dalam penelitian ini adalah : DLNPBPRS t = β0 + β1 DLNDPK t + β2 DNPF t + β3 DINFLASI t + β4 LNDPK t- 1 + β5 NPF t- 1 + β6 INFLASI t- 1 + β7 ECT Dimana : D = Differenence, X t – X t-1 LN = Natural Log PBPRS = Pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah DPK = Jumlah Dana Pihak Ketiga 74 NPF = Non Performing Financing Pembiayaan Tidak Lancar INFLASI = Tingkat Inflasi β = Konstanta β 1… β t = Koefisien Regresi Variable Bebas e = Error Term ECT = Error Correction Term t = Periode Waktu t- 1 = Periode Waktu Sebelumnya Setelah model ECM teerbentuk, maka pengujian dilanjutkan ketahap berikutnya yaitu uji ECT Error Cerrection Term. b . Uji Error Correction Term ECT Error Correction Term ECT atau koreksi kesalahan merupakan bagian dari ECM. Nilai ECT ini diperoleh dari hasil penjumlahan variabel independen belan sebelumnya dikurangi dengan variabel dependen bulan sebelumnya, dan nilai yang dihasilkan merupakan nilai penyesuaian dari ketidakseimbangan variabel dependen dan independen dalam jangka pendek dan jangka panjang. Model ECT yang terbentuk pada penelitian ini adalah : ECT = LNDPK t-1 + NPF t-1 + INFLASI t-1 – LNPBPRS t-1 Kemudian regresi model ECM secara berurutan sesuai dengan model yang telah ditemukan. Hasil probabilita ECT akan menentukan apakah model dapat dianalisa baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Jika variabel ECT positif dan signifikan pada α = 5 maka spesifikasi model sudah valid dan dapat