72
autokorelasi.
c. Uji Multikolilieritas
Multikolinieritas adalah kondisi adanya hubungan linier antarvariabel independen.
Karena melibatkan
beberapa variabel
independen, maka
multikolinieritas tidak akan terjadi pada persamaan regresi sederhana yang terdiri atas satu variabel denpenden dan satu variabel independen. Kondisi terjadinya
multikolinieritas di tunjukan dengan berbagai informasi, salah satunya dengan melihat R
2
yang tinggi, tetapi variabel independen banyak yang tidak signifikan Wing Wahyu, 2011:5.1.
R
2
yang tinggi tetapi sedikit variabel yang signifikan. Meskipun kolinieritas menyebabkan standart error dari parameter menjadi lebih besar tetapi
hal ini tidak terjadi pada model secara keseluruhan.Residual model adalah tidak bias, dengan demikian R
2
yang dimiliki adalah valid. Jadi, kita memiliki model dengan R
2
yang tinggi misalnya0,7 tetapi sedikit variabel yang signifikan, kita dapat menduga bahwa model yang dimiliki mengalami multikolinieritas Doddy
Ariefianto, 2012:53.
5. Uji Error Correction Model ECM
a. Uji ECM
Model ECM pertama kali diperkenalkan oleh Sargan dan kemudian dikembangkan oleh Hendry dan dipopulerkan oleh Engle-Granger. Model ini
memasukan penyesuaian untuk melakukan koreksi bagi ketidakseimbangan, dan model ini mempunyai beberapa kegunaan, namun penggunaan yang utamanya
73
adalah mengatasi masalah pada data time series yang tidak stasioner. Dalam penelitian ini, Model ECM digunakan setelah melalui uji normalitas
data, linieritas, stasioneritas, derajat integrasi, kointegrasi dan uji asumsi klasik, serta terbebas dari semua permasalah dari pengujian tersebut, sehingga model
ECM yang digunakan sudah layak untuk dipakai dan dianalisis. Analisis yang digunakan bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh
variabel independen terhadap variabel dependen dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Setelah pengujian ECM dilakukan, maka model yang terbentuk
akan dilakukan uji ECT Error Correction Term. Berikut ini merupakan model ECM yang digunakan pada penelitian ini :
Model Dasar : PBPRS = DPK, NPF. INFLASI Model Ekonometrika : PBPRS
t
=β + β
1
DPK
t
+β
2
NPF
t
+ β
3
INFLASI
t
+ e Jika diuraikan dalam bentuk logln akan berubah menjadi sebagai berikut :
LNPBPRS
t
= β + β
1
LNDPK t + β
2
NPFt + β
3
INFLASI t + e Sehingga rumus yang terbentuk dalam penelitian ini adalah :
DLNPBPRS t = β0 + β1 DLNDPK t + β2 DNPF t + β3 DINFLASI t + β4
LNDPK t-
1
+ β5 NPF t-
1
+ β6 INFLASI t-
1
+ β7 ECT Dimana :
D = Differenence, X
t
– X
t-1
LN = Natural Log
PBPRS = Pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
DPK = Jumlah Dana Pihak Ketiga
Kategori