183
VII. PENGARUH EKSPOR PRODUK PERTANIAN DAN INDUSTRI MANUFAKTUR TERHADAP KINERJA MAKROEKONOMI
INDONESIA
7.1. Hasil Pengolahan dan Estimasi Sistem Persamaan
Pengolahan data yang dilakukan disesuaikan dengan model ekonometrik yang akan dimanfaatkan untuk analisis ekonomi. Model-model ekonometrik
tersebut mencakup uji stasioner data, uji ordo optimal VAR, dan uji rank kointegrasi, sehingga dapat menghasilkan persamaan kointegrasi VECM, serta
alat peramalan IRF dan FEVD. Sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab metode penelitian tentang
prosedur ekonometrik, sebelum dilakukan pengolahan data lebih lanjut, terlebih dahulu data dari setiap variabel ditransformasikan kedalam bentuk log, kemudian
dilakukan pengolahan secara bertahap dengan melakukan pengujian pada masing- masing tahapan yang dimulai dari uji stasioner data dari setiap variabel, uji lag
optimal VAR, dan uji kointegrasi. Hasil-hasil pengolahan data yang dilakukan akan dijelaskan pada bagian berikut.
7.1.1. Hasil Uji Stasioner
Penggunaan data runtun waktu, sangat rentan terhadap kondisi tidak stasioner nonstationary. Oleh karena itu untuk menghindari masalah-masalah
ekonometrik, perlu dilakukan pengujian terhadap kondisi data. Karena data yang digunakan dalam analisis harus bersifat stasioner terlebih dahulu Gujarati, 2003.
Tujuannya agar rata-ratanya stabil dan random errornya menjadi nol. Sehingga diharapkan model estimasi yang dipergunakan dalam analisis ini memiliki nilai
prediksi yang dapat dipercaya. Sebenarnya terdapat beberapa metode untuk
184 melakukan uji stasioner data variabel seperti yang telah dijelaskan pada bab II,
namun dalam penelitian ini alat uji stasioner yang digunakan adalah Augmented Dickey Fuller ADF.
Pengujian stasioner data pada setiap variabel dilakukan dengan uji unit root
Augmented Dickey Fuller. Hasil Uji ADF pada tingkat level dan pada tingkat first difference
I1 secara ringkas disajikan pada Tabel 18.
Tabel 18. Hasil Uji Stasioner Variabel Penelitian
Variabel Nilai ADF
Nilai Kritis MacKinnon 0.05
Level First
Difference Level
First Difference
LN_Produk Domestik Bruto PDB -1.79703
-4.10914 -2.89912
-2.89912 LN_Ballance Of Trade BOT
-1.27511 -8.28210
-2.89862 -2.89912
Tingkat Inflasi Nasional INF -4.76721
-7.52491 -2.89912
-2.89912 LN_Nilai Tukar Rp US LER
-1.09981 -12.36538
-2.89912 -2.89912
LN_Ekspor Pertanian XPT -2.40402
-6.22029 -2.89912
-2.89912 LN_Ekspor Non Agro Industri LXNAI
1.02432 -8.90972
-2.89912 -2.89912
LN_Ekspor Agro Industri LXAI 0.42290
-9.63359 -2.89912
-2.89912
Sumber : Lampiran 2. Dari Tabel 18 memperlihatkan bahwa, pada tingkat level hampir semua
variabel memiliki data yang belum stasioner atau masih mengandung akar unit, kecuali variabel inflasi yang stasioner pada tingkat level. Oleh karena itu
pengujian dilanjutkan pada tingkat turunan pertama first difference. Dari hasil pengujian dengan lag maksimum 11, menunjukkan bahwa semua data dari setiap
variabel yang digunakan dalam model menjadi stasioner pada derajat kepercayaan 95 persen. Kriteria stasioner tersebut ditandai dengan hasil perhitungan nilai
absolut ADF dari setiap variabel lebih besar dibandingkan dengan nilai kritis ADF pada nilai kritis MacKinnon 5 persen. Hasil ini dilakukan berdasarkan persamaan
dengan intersep tanpa trend, dan uji hipotesis satu arah one-sided p-values.
185 Karena semua variabel penelitian telah stasioner pada ordo yang sama atau sering
ditulis I 1, maka akan dilanjutkan dengan pengujian dalam menentukan jumlah lag optimal dari VAR. Biasanya dengan stasionernya data pada ordo yang sama
dari setiap variabel yang digunakan dalam penelitian, menunjukkan bahwa terdapat peluang adanya kointegrasi yaitu hubungan jangka panjang antar
variabel. Oleh karena itu perlu juga dilakukan uji kointegrasi. Tahapan pengujian dilakukan sebagai berikut.
7.1.2. Hasil Uji Ordo Optimal VAR