66
4.4.3 Uji Heterokedastisitas
Pengujian heterokedastisitas dalam data dilakukan dengan membandingkan nilai ObsR-squared dengan nilai X
2
tabel. Jika nilai ObsR-squared lebih besar dari pada nilai X
2
tabel , maka data tidak lolos dari uji heterokedastisitas.
Tabel 4.4 Hasil Uji Heterokedastisitas dengan No Cross Term
White Heteroskedasticity Test: F-statistic
5.971197 Probability 0.000102
ObsR-squared 23.50664 Probability
0.000643 Test Equation:
Dependent Variable: RESID2 Method: Least Squares
Date: 103015 Time: 15:28 Sample: 1 55
Included observations: 55 Variable
Coefficient Std. Error
t-Statistic Prob.
C -1.07E+10
1.57E+10 -0.682326
0.4983 X1
135430.9 52266.90
2.591141 0.0126
X12 -0.062376
0.040448 -1.542126
0.1296 X2
39827.76 54551.04
0.730101 0.4689
X22 -0.038942
0.042784 -0.910213
0.3673 X3
-16327.96 87905.69
-0.185744 0.8534
X32 -0.119972
0.156186 -0.768136
0.4462 R-squared
0.427393 Mean dependent var 7.56E+09
Adjusted R-squared 0.355818 S.D. dependent var
2.06E+10 S.E. of regression
1.65E+10 Akaike info criterion 50.00921
Sum squared resid 1.31E+22 Schwarz criterion
50.26469 Log likelihood
-1368.253 F-statistic 5.971197
Durbin-Watson stat 2.004439 ProbF-statistic
0.000102
Sumber: Diolah dengan EViews 2015
67
Tabel 4.5 Hasil Uji Heterokedastisitas dengan Cross Term
White Heteroskedasticity Test: F-statistic
5.030154 Probability 0.000106
ObsR-squared 27.58267 Probability
0.001120 Test Equation:
Dependent Variable: RESID2 Method: Least Squares
Date: 103015 Time: 15:29 Sample: 1 55
Included observations: 55 Variable
Coefficient Std. Error
t-Statistic Prob.
C -2.21E+10
2.00E+10 -1.107524
0.2740 X1
-228935.8 178005.1
-1.286120 0.2050
X12 -0.249650
0.091547 -2.727003
0.0091 X1X2
0.505057 0.226403
2.230785 0.0307
X1X3 -0.182232
0.318072 -0.572926
0.5695 X2
135643.6 77104.76
1.759212 0.0853
X22 -0.149533
0.067565 -2.213178
0.0320 X2X3
0.555678 0.382194
1.453915 0.1529
X3 -342353.2
236692.7 -1.446404
0.1550 X32
-0.056752 0.190397
-0.298070 0.7670
R-squared 0.501503 Mean dependent var
7.56E+09 Adjusted R-squared
0.401804 S.D. dependent var 2.06E+10
S.E. of regression 1.59E+10 Akaike info criterion
49.97970 Sum squared resid
1.14E+22 Schwarz criterion 50.34467
Log likelihood -1364.442 F-statistic
5.030154 Durbin-Watson stat
1.961018 ProbF-statistic 0.000106
Sumber: Diolah dengan EViews 2015
68
Berdasarkan tabel 4.4, didapatkan nilai ObsR-squared untuk hasil uji white no cross term adalah sebesar 23,50 dan dari tabel 4.5 didapatkan nilai ObsR-
squared untuk hasil uji white cross term adalah sebesar 27,58, sedangkan nilai X
2
tabel adalah sebesar 73,31. Karena nilai ObsR-squared baik untuk no cross term maupun cross term lebih kecil dari pada nilai X
2
tabel, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini lolos uji heterokedastisitas.
4.4.4 Uji Autokorelasi
Pengujian autokorelasi data dilakukan dengan uji Durbin-Watson D-W. Jika nilai Durbin-Watson stat berada pada daerah tidak adanya autokorelasi, maka
data bebas dari masalah autokorelasi.
Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic
5.258593 Probability 0.008532
ObsR-squared 9.718961 Probability
0.007755 Test Equation:
Dependent Variable: RESID Method: Least Squares
Date: 103015 Time: 14:21 Presample missing value lagged residuals set to zero.
Variable Coefficient
Std. Error t-Statistic
Prob. C
5171.474 33366.39
0.154991 0.8775
X1 0.029913
0.067573 0.442682
0.6599 X2
-0.015316 0.058069
-0.263749 0.7931
X3 -0.013386
0.146755 -0.091211
0.9277
Kategori