44 Setelah dilakukan pengujian terhadap asumsi-asumsi OLS , dilakukan
pengujian model secara keseluruhan. Dilakukan evaluasi apakah model yang diperoleh sudah baik atau belum dan seberapa siginfikan variabel-variabel yang
dimasukkan ke dalam model saling berpengaruh. Pengujian ini akan dilakukan dengan beberapa kriteria pengujian statistik. Pengujian kriteria statistik
menyangkut uji koefisien determinasi R
2
, pengujian kelinearan model F, dan pengujian koefisien regresi parsial t.
4.5.2.1. Kriteria Ekonometrika
4.5.2.1.1. Uji Linearitas
Pengujian linearitas hubungan dua variabel dilakukan dengan cara membuat diagram pencar scatter plot antara dua variabel tersebut. Selain metode
tersebut, pengujian kelinearan model yang terbentuk yaitu dengan cara membuat plot residual terhadap harga-harga prediksi. Jika grafik antara harga prediksi dan
harga-harga residual tidak membentuk suatu pola tertentu parabola, kubik, dan sebagianya, maka asumsi linearitas terpenuhi. Jika asumsi linearitas terpenuhi,
maka residual-residual akan didistribusikan secara random dan akan terkumpul di sekitar garis lurus yang melalui titik nol 0. Uji Linearitas dapat pula dilihat dari
nilai rata-rata untuk kesalahan penganggu adalah sama dengan nol, yaitu : E
ε
i
=0, untuk i=1,2,3,4…..,k
4.5.2.1.2. Uji Homoskedastisitas
Salah satu uji yang penting dilakukan dalam model regresi linier yaitu bahwa gangguan disturbances u
i
yang muncul dalam fungsi regresi populasi adalah homoskedastik, yaitu semua gangguan tersebut mempunyai varians yang
sama. Pelanggaran dari asumsi ini adalah heterokedastisitas. Pembuktian kesamaan varian homoskedastisitas dapat dilihat dari penyebaran nilai-nilai
residual terhadap nilai-nilai prediksi. Jika penyebarannya tidak membentuk suatu pola tertentu seperti meningkat atau menurun, maka homoskedastisitas terpenuhi.
Uji homoskedastisitas dapat dilihat pada nilai ε
i
= σ
2
yang sama untuk semua kesalahan pengganggu.
45
4.5.2.1.3. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi penting untuk memastikan bahwa tidak ada autokorelasi atau bahwa unsur gangguan yang berhubungan dengan observasi tidak
dipengaruhi oleh disturbansi atau gangguan yang berhubungan dengan pengamatan lain manapun. Tidak ada autokorelasi antara kesalahan pengganggu
berarti kovarian ε
i
,ε
j
=0, untuk i ≠ j. Dengan demikian antara ε
i
dan ε
j
tidak saling bergantung. Autokorelasi dapat pula dideteksi dengan menggunakan pengujian
Durbin-Watson DW dengan ketentuan sebagai berikut : 1. 1,65 DW 2,5 = tidak ada autokorelasi
2. 1,21 DW 1,65 atau 2,5 DW 2,8 = tidak dapat disimpulkan 3. DW 1,21 atau 2,8 = terjadi autokorelasi
4.5.2.1.4. Uji Multikolinearitas
