33
4.5 Pengujian Parameter Regresi
Pengujian secara statistik terhadap model regresi dilakukan dengan menggunakan uji keandalan, koefesien regresi secara parsial uji t, uji statistik F,
uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, uji terhadap kolinear ganda multikolinearitas, dan uji normalitas. Berikut penjelasan terkait uji parameter
regresi.
1. Uji Keandalan
Firdaus 2004, uji keandalan dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan CVM dilihat dengan nilai R-squares R
2
dari OLS Ordinary Least Square WTP. Koefesien determinasi adalah suatu nilai statistik yang dapat mengetahui besarnya
kontribusi variabel bebas terhadap variabel yang terkait dalam suatu persamaan regresi.
2. Koefisien Regresi Secara Parsial Uji t
Menurut Firdaus 2004, uji t digunakan untuk menguji apakah koefisien regresi yang diperoleh dari hasil perhitungan dengan metode OLS berbeda secara
signifikan dengan nilai 28 parameter tetentu atau tidak. Berikut prosedur pengujiannya:
1. H
: bi = 0, artinya variabel bebas Xi tidak berpengaruh nyata terhadap
variabel tidak bebasnya Yi. H
1
: bi ≠ 0, artinya variabel bebas Xi berpengaruh nyata terhadap
variabel tidak bebasnya Yi. 2.
Kriterianya:
Jika t
hitung
t
tabel
, maka tolak H , artinya variabel bebas Xi
berpengaruh nyata terhadap variabel tidak bebasnya Yi.
Jika t
hitung
t
tabel
, maka terima H , artinya variabel bebas Xi tidak
berpengaruh nyata terhadap variabel tidak bebasnya Yi.
3. Uji Statistik F
Ramanathan 1997, uji ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terkait. Prosedur pengujiannya
sebagai berikut : H
= β
1
= β
2
= β
3
= … = 0 H
1
= β
1
= β
2
= β
3
= … ± 0
34
F
hit
= JKKk -1 JKGk n
– 1 dimana :
JKK = Jumlah kuadrat untuk nilai tengah kolom
JKG = Jumlah kuadrat galat
n = Jumlah sample
k = Jumlah peubah
Kriteria :
F
hit
F
tabel,
maka tolak H yang artinya secara serentak variabel X
i
berpengaruh nyata terhadap Y.
F
hit
F
tabel,
maka terima H yang artinya variabel X
i
secara serentak tidak berpengaruh nyata terhadap Y.
4. Uji Autokorelasi
Menurut Firdaus 2004, autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang disusun menurut waktu atau tempat. Model regresi yang baik
seharusnya tidak terjadi autokorelasi. Metode pengujian menggunakan uji Durbin- Watson DW test. Model regresi dikatakan tidak terdapat autokorelasi apabila
nilai Durbin-Watson berkisar 1,55 sampai 2,46.
5. Uji Heteroskedastisitas
Menurut Ghozali 2006 salah satu asumsi metode pendugaan kuadrat terkecil adalah homokedastisitas yaitu ragam yang konstan dalam setiap amatan.
Pelanggaran atas asumsi ini disebut heteroskedastisitas. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu
pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED, dimana sumbu Y adalah Y yang sudah diprediksi dan sumbu X adalah residual yang telah di studentized.
Dateksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat pola tertentu pada grafik scatterplot. Dasar analisis uji heteroskedastisitas :
1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu
teratur bergelombang, melebar kemudian menyempit, maka telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah
angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
Kategori