Uji Normalitas Analisis Prasyarat

penelitian ini mencakup uji multikolineritas dan uji heterokedastisitas. Uji asumsi tersebut secara lebih jelas diuraikan sebagai berikut. 1 Uji Multikolinearitas Uji multikolinearitas merupakan bentuk pengujian untuk asumsi dalam analisis regresi berganda. Asumsi multikolinieritas menyatakan bahwa variabel independen harus terbebas dari gejala multikolinearitas. Gejala ini ditunjukkan dengan kolerasi yang signifikan antar variabel independen. Apabila terjadi gejala multikolinearitas, salah satu langkah untuk memperbaiki model adalah dengan menghilangkan variabel dari model regresi, sehingga bisa dipilih model yang paling baik Purbayu Budi Santosa dan Ashari, 2005: 238. Ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari besarnya Tolerance Value dan Variance Inflation Factor VIF yang dapat dihitumg dengan rumus: 7 VIF = Tolerance Value dan VIF menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya atau dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen terikat. Tolerance Value mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi, nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi karena VIF = 1Tolerance Value. Nilai yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai Tolerance Value ≥ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≤ 10 maka tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independennya Imam Ghozali, 2006: 97. 2 Uji Heterokedastisitas Asumsi heterokedastisitas adalah asumsi dimana varians dari residual tidak sama untuk satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dalam regresi, salah satu asumsi yang harus dipenuhi adalah bahwa varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tidak memiliki pola tertentu. Pola yang tidak sama ini ditunjukkan dengan nilai yang tidak sama varians dengan residual. Gejala varians yang tidak sama ini disebut dengan gejala heterokedastisitas, sedangkan adanya gejala varians residual yang sama dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain disebut homokedastisitas Purbayu Budi Santosa dan Ashari, 2005: 242. Salah satu uji statistik yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas adalah Uji Glejser yang mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen Gujarati dalam Iman Ghozali, 2006: 129, dengan persamaan regresi: 8 Ut = α + β Xt + vi