53 Keterangan:
Y = Intention to leave
A = Konstanta
b
1
, b
2,
b
3
= Koefisien Regresi Berganda X
1
= Stres Kerja X
2
= Motivasi Kerja X
3
= Iklim Organisasi e
= standard error
3.10.1 Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda. Setidaknya ada empat uji asumsi klasik, yaitu uji
normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik penting dilakukan untuk menghasilkan estimator yang linier tidak
bias dengan varian yang minimum Best Linier Unbiased Estimator = BLUE, yang berarti model regresi tidak mengandung masalah. Tidak ada ketentuan yang
pasti tentang urutan uji yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Berikut ini adalah uji asumsi klasik yang harus dipenuhi oleh model regresi :
a. Uji Normalitas
Menurut Ghozali 2007:110 tujuan dari uji normalitas adalah sebagai berikut:
“Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas diperlukan karena
untuk melakukan
pengujian-pengujian variabel
lainnya dengan
mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika
Universitas Sumatera Utara
54 asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid dan statistik
parametrik tidak dapat digunakan.” Penelitian ini memiliki sampel yang tidak cukup besar sehingga uji
normalitas yang tepat untuk digunakan adalah dengan uji grafik dan uji statistik dengan menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-
Smirnov K-S. b.
Uji Multikolinearitas Menurut Ghozali 2005 : 91 tujuan dari uji multikolinearitas adalah
sebagai berikut: “Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas independen. Karena model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel
independen “ Uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat tolerance value atau
dengan menggunakan Variance Inflation Factors VIF dari hasil analisis dengan menggunakan SPSS. Nilai VIF dapat dihitung dengan rumus yaitu
sebagai berikut: VIF =
Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat tolerance value dan variance inflation factor VIF. Multikolinearitas terjadi bila nilai VIF
diatas nilai 10 atau tolerance value dibawah 0,10. Multikolinearitas tidak terjadi bila nilai VIF dibawah nilai 10 atau tolerance value diatas 0,10.
Hair et al, 1995; Santoso, 2002:206.
Universitas Sumatera Utara
55 c.
Uji Autokorelasi Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi
linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka
dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain.
Masalah ini timbul karena residual kesalahan pengganggu tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya.
Dalam penelitian ini untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi digunakan uji statistik Durbin-Watson dengan rumus sebagai berikut :
Gujarati, 2003 : 467
Keterangan :
t
e = residual selisih antara y observasi dengan y prediksi
1 t
t
e e
= residual satu periode sebelumnya. Setelah nilai data DW didapat, kemudian nilai d tersebut dibandingkan
dengan nilai-nilai kritis dari dL dan dU dari tabel statistik Durbin-Watson. Secara umum, kriteria yang digunakan adalah:
- Jika d 4dL, berarti ada autokorelasi positif
- Jika d 4dL, berarti ada autokorelasi negatif
- Jika dU d 4
– dU, berarti tidak ada autokorelasi positif atau negatif
2 2
1 t
t t
e e
e DW
Universitas Sumatera Utara
56 -
Jika dL ≤ d ≤ dU atau 4 – dU ≤ d ≤ 4 – dL, pengujian tidak meyakinkan
Apabila terdapat autokorelasi cara menanggulangi masalahnya yaitu dengan cara mentransformasikan data atau bisa juga dengan mengubah
model regresi ke dalam bentuk persamaan beda umum generalized difference equation. Selain itu juga dapat dilakukan dengan memasukkan
variabel lag dari variabel terikatnya menjadi salah satu variabel bebas, sehingga data observasi menjaadi berkurang 1.
d.
Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual atu pengamatan ke
pengamatan yang lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda
disebut heteroskedastisitas Ghozali, 2013:139. Model regresi yang baik adalah yang terjadi homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.
3.10.2 Uji Hipotesis
