Andriani Syafitri : Analisis Determinan Tunggakan Pembayaran Cicilan Kredit Pemilikan Rumah KPR pada P.T. Bank Tabungan Negara Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009
k = Jumlah variabel bebas ditambah intercept dari suatu
model persamaan n
= Jumlah sampel
Dengan kriteria pengambilan keputusan : Ho diterima jika F hitung F
Ha diterima jika F hitung F
Ha diterima Ho diterima
Gambar 3.2 Kurva Uji F-Statistik
3.7 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik 3.7.1 Multikolinearitas Multicollinearity
Andriani Syafitri : Analisis Determinan Tunggakan Pembayaran Cicilan Kredit Pemilikan Rumah KPR pada P.T. Bank Tabungan Negara Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009
Multicollinearity adalah alat untuk mengetahui suatu kondisi, apakah terdapat korelasi independen diantara satu sama lain. Untuk mengetahui ada tidaknya
Multicollinearity dapat dilihat dari R-square, F-hitung, t-statistik, serta standard
error.
Adanya multicollinearity ditandai dengan adanya : a.
Standard error tidak terhingga b.
Tidak satu pun t-statistik yang si gnifikan pada =10, =5, =1
c. Terjadi perubahan tanda atau tidak sesuai dengan teori
d.
2
R sangat tinggi
3.7.2 Autokorelasi Autocorrelation
Autokorelasi terjadi apabila error term µ dari periode waktu yang berbeda berkorelasi. Dikatakan bahwa error term berkorelasi atau mengalami korelasi serial
apabila : Variabel ei,ej ≠ 0 untuk i = j, dalam hal ini dapat dikatakan memiliki
masalah autokorelasi. Adapun salah satu cara yang digunakan untuk mengetahi keberadaan autokorelasi dalam model regresi yang variabel bebasnya mengandung
lagged dependent variable time lagged, yaitu dengan menggunakan uji Lagrage Multiple LM-Test.
Dalam metode LM-Test kita membandingkan nilai X
2
hitung dengan X
2
tabel chi square, dengan kriteria penilaian sebagai berikut:
Andriani Syafitri : Analisis Determinan Tunggakan Pembayaran Cicilan Kredit Pemilikan Rumah KPR pada P.T. Bank Tabungan Negara Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009
a. Jika nilai X
2
hitung X
2
tabel, maka hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi dalam model empiris yang dipergunakan ditolak.
b. Jika nilai X
2
hitung X
2
tabel, maka hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi dalam model empiris yang dipergunakan tidak dapat ditolak.
3.8 Definisi Operasional
a. Non Performing Loan adalah besarnya rasio bulanan tunggakan pembayaran
cicilan kredit KPR nasabah BTN dalam kurun waktu Januari 2005 sampai dengan Agustus 2008, yang merupakan jumlah keseluruhan dari kredit
Kurang Lancar, Diragukan, Macet, yang dinyatakan dalam persen. Nilai rasio non performing loan, diperoleh dari perbandingan Jumlah Kredit Diragukan;
Kredit Kurang Lancar; dan Kredit macet; dengan jumlah kredit KPR yang disalurkan oleh P.T. Bank Tabungan Negara Cabang Medan.
b. Non Performing Loan sebelumnya, adalah besarnya rasio bulanan
tunggakan pembayaran cicilan kredit KPR nasabah BTN untuk satu bulan sebelumnya, dengan kurun waktu Januari 2005 sampai dengan Agustus 2008,
yang merupakan jumlah keseluruhan dari kredit Kurang Lancar, Diragukan,
Macet, yang dinyatakan dalam persen.
Andriani Syafitri : Analisis Determinan Tunggakan Pembayaran Cicilan Kredit Pemilikan Rumah KPR pada P.T. Bank Tabungan Negara Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009
c. Inflasi, adalah suatu keadaan dimana barang dan jasa mengalami kenaikan
harga secara terus menerus, yang dihitung bulanan dan dinyatakan dalam persen.
d. Kurs sebelumnya, adalah perbandingan nilai tukar mata uang dalam negeri
Rupiah terhadap mata uang luar negeri Dollar AS pada bulan sebelumnya, yang dinyatakan dalam satuan ribu Rupiah, dalam kurun waktu Januari 2005
sampai Agustus 2008.
Andriani Syafitri : Analisis Determinan Tunggakan Pembayaran Cicilan Kredit Pemilikan Rumah KPR pada P.T. Bank Tabungan Negara Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
