Uji Normalitas Uji Multikolinearitas

98

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen dan variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Grafik histogram pada kedua model yaitu dapat dilihat pada Gambar 4.1 dan Gambar 4.2 dibawah ini, menunjukkan pola distribusi normal karena grafik tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan. Dan juga dalam penelitian ini jumlah sampel yang digunakan cukup besar n 30 menyebabkan distribusi sampling error term mendekati normal normality asymptotic. Gambar 4.1 Gambar 4.2 Grafik Histogram Model I Grafik Histogram Model II Regression Standardized Residual 6 4 2 -2 -4 Frequency 60 50 40 30 20 10 Histogram Dependent Variable: DISC Mean =-1.25E-14 Std. Dev. =0.991 N =425 Regression Standardized Residual 6 4 2 -2 -4 Frequency 60 50 40 30 20 10 Histogram Dependent Variable: DISC Mean =-1.12E-14 Std. Dev. =0.991 N =425 99 Demikian pula hasil uji normalitas dengan menggunakan grafik p- plot pada Gambar 4.3 dan 4.4 di bawah ini di mana data yang diwakili oleh titik-titik mengikuti garis diagonal yang menunjukkan adanya normalitas. Gambar 4.3 Gambar 4.4 Grafik P-Plot Model I Grafik P-Plot Model II

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Jika pada model regresi terjadi multikolinieritas, maka koefisien regresi tidak dapat ditaksir dan nilai standard error menjadi tidak terhingga. Observed Cum Prob 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 E xpe ct ed C um P rob 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual Dependent Variable: DISC Observed Cum Prob 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 E xpe ct ed C um P rob 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual Dependent Variable: DISC 100 1 Uji Multikolineritas pada Model I Untuk mengetahui adanya multikorelasi dapat dilakukan dengan menguji Variance Inflation Factor VIF dan Nilai Tolerance dengan menggunakan SPSS 20. Berdasarkan teori, jika nilai VIF mendekati 1 berarti tidak terdapat multikolineritas, tapi jika nilainya VIF 10 maka ada multikolinearitas. Sedangkan untuk Tolerance dikatakan tidak mempunyai korelasi jika nilainya mendekati 1, jika memiliki nilai 0 maka mempunyai korelasi sempurna. Hasil uji multikolinearitas dengan menggunakan VIF dan nilai Tolerance dapat di lihat pada tabel 4.6 dibawah ini. Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas Model I Sumber : output SPSS Hasil yang diperoleh menunjukkan nilai tolerance untuk semua variabel mendekati 1 dan nilai VIF semuanya 10, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini bebas dari multikolonieritas artinya tidak terdapat hubungan diantara kekayaan daerah, tingkat Coefficients a .179 5.597 .350 2.858 .383 2.613 .767 1.304 .397 2.519 .880 1.136 .960 1.042 .948 1.055 LnW EALTH DEPEND LnASSET TYPE PO P SKPD FINDL DEVL Model 1 Tolerance VIF Collinearity Statistics Dependent Variable: DISC a. 101 ketergantungan, total aset, tipe pemerintah, populasi, jumlah SKPD, jumlah temuan dan tingkat penyimpangan pada tahun lalu dalam model regresi ini. 2 Uji Multikolineritas pada Model II Hasil uji multikolonieritas model II terlihat pada tabel 4.7 dibawah ini: Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas Model II Sumber : output SPSS Hasil yang diperoleh menunjukkan nilai tolerance untuk semua variabel mendekati 1 dan nilai VIF semuanya 10, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini bebas dari multikolonieritas artinya tidak terdapat hubungan diantara kekayaan daerah, tingkat ketergantungan, total aset, tipe pemerintah, populasi, jumlah SKPD, jumlah temuan dan tingkat penyimpangan dalam model regresi ini. Coefficients a .182 5.488 .350 2.861 .384 2.605 .760 1.315 .405 2.471 .885 1.130 .933 1.072 .964 1.037 LnW EALTH DEPEND LnASSET TYPE PO P SKPD FIND DEV Model 1 Tolerance VIF Collinearity Statistics a. 102

c. Uji Heteroskedastisitas