Uji Chow Test Uji Hausmant Test

µ it = Komponen error i = 1,2,3,..15 data cross section KabupatenKota di NTT t = 1,2,3,...8 data time series 2003-2010 Dalam penelitian ini DAU, PAD, pengeluaran pemerintah, pendapatan perkapita, banyaknya fasilitas kesehatan, luas lahan panen, jumlah produksi padi dan pendidikan tamat SMP memiliki pengaruh terhadap ketahanan pangan di NTT tahun 2003-2010 menggunakan asumsi Fixed Effect Model FEM dengan koefisien slope konstan tetapi intersep bervariasi antar individu.

3.4 Pengujian Model

Pemilihan model dilakukan dengan pengujian terhadap parameter yang telah diestimasi. Untuk menentukkan model terbaik dapat dilakukan dengan Uji Chow Test dan Uji Hausmant Test. Untuk mengukur validitas dari suatu persamaan maka dilakukan pengujian orde pertama atau orde kedua. Pengujian orde pertama meliputi uji koefisien determinasi R 2 , uji t, dan uji F. Sedangkan orde kedua adalah uji penyimpangan yang meliputi uji autokorelasi, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji kenormalan.

3.4.1 Uji Chow Test

Pengujian ini digunakan untuk memilih apakah model yang digunakan Pooled Least Square atau Fixed Effect. Asumsi yang terjadi bahwa setiap unit cross section memiliki perilaku yang sama cenderung tidak realistis mengingat dimungkinkan saja setiap unit cross section memiliki perilaku yang berbeda. Dalam pengujian ini dilakukan dengan hipotesa sebagai berikut: H : Model PLS Restricted H 1 : Model Fixed Effect Unrestricted dasar penolakan terhadap hipotesa nol tersebut adalah dengan menggunakan F Statistik seperti yang dirumuskan oleh Chow: RRSS-URSS N-1 URRSS NT – N – K .........................................................3.5 Dimana: RRSS = Restricted Residual Sum Square merupakan Sum of Square Residual yang diperoleh dari estimasi data panel dengan metode pooled least square common intercept. URSS = Unrestricted Residual Sum Square merupakan Sum of Square Residual yang diperoleh dari estimasi data panel dengan metode fixed effect. N = jumlah data cross section T = jumlah data time series K = jumlah variabel penjelas Pengujian ini mengikuti distribusi F statistik yaitu F N-1, NT-N-K . Jika nilai CHOW Statistics F Stat hasil pengujian lebih besar dari F tabel, maka cukup bukti bagi kita untuk melakukan penolakan terhadap hipotesa nol sehingga model yang akan kita gunakan adalah model fixed effect, begitu juga sebaliknya.

3.4.2 Uji Hausmant Test

Pengujian ini dilakukan untuk memilih apakah model yang digunakan fixed effect atau random effects. Pengujian dilakukan terhadap asumsi ada tidaknya korelasi antara regresor dan efek individu. Hausmant 1978 menyajikan bentuk uji hipotesis nol dimana X it dan α i tidak berkorelasi dan hipotesis alternatif untuk kondisi yang sebaliknya. CHOW = Dalam pengujian ini dilakukan dengan menggunakan hipotesa sebagai berikut: H : Eτi xit = 0 atau REM adalah model yang tepat H 1 : Eτi xit ≠ 0 atau FEM adalah model yang tepat Dasar penolakan yang digunakan statistik Hausmant dan membandingkannya dengan Chi-Square. Statistik Hausmant dirumuskan dengan : H = β REM – β FEM ’M FEM –M REM -1 β REM – β FEM ~ χ 2 k................3.6 dimana : M : matriks kovarians untuk parameter β k : degrees of freedom apabila nilai H hasil pengujian lebih besar dari χ 2 tabel, maka cukup bukti untuk melakukan penolakan terhadap H sehingga model yang digunakan adalah model fixed effects , begitu juga sebaliknya.

3.4.3 Koefisien Determinasi R