98
kesalahan pada periode t-1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dikatakan ada autokorelasi.
Untuk mendeteksi terjadi autokorelasi atau tidak dapat dilihat melalui nilai Durbin Watson DW yang bisa dijadikan patokan untuk mnegambil
keputusan adalah:
a Angka D-W di bawah – 2, berarti ada autokorelasi positif.
b Angka D-W diantara – 2 sampai dengan + 2, bearti tidak terjadi
autokorelasi. c Angka D-W + 2, bearti ada autokorelasi negatif.
3
Tabel 4.7. Uji Autokorelasi
Model Summary
b
Mo del
R R
Squa re
Adjusted R
Square Std.
Error of the
Estimate Change Statistics
Durbin- Watson
R Square
Change F
Change df1
df2 Sig. F
Change 1
.512
a
.262 .236
25671.5 0837
.262 10.119
2 57
.000 .188
a. Predictors: Constant, JII, Inflasi b. Dependent Variable: Total NAB
3
Singgih Santoso, Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2000, h. 219.
99
Dari output di atas, dapat dilihat bahwa nilai Durbin Watson adalah sebesar 0.188, dengan demikian, hal ini menyatakan bahwa pada persamaan
regresi ini tidak ada masalah autokorelasi karena nilai Durbin-Watson berada
diantara -2 dan +2.
4. Uji Heterokedasitas
Heterokedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi varians dari suatu pengamatan ke pengamatan yang
lain. Jika varians dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedasitas. Sebaliknya jika varians berbeda disebut
heterokedasitas. Heterokedasitas terjadi jika titik-titik pada scaterplotnya mempunyai pola teratur baik menyempit, melebar, maupun bergelombang.
100
Gambar 4.5. Uji Heterokedasitas
Pada gambar di atas, terlihat bahwa titik-titik pada scaterplot menyebar di atas maupun di bawah titik origin pada sumbu X dan Y yang
berarti bahwa pada persamaan regresi ini terjadi homokedasitas dan tidak ada masalah heterokedasitas
.
D. Uji Hipotesis 1. Uji Signifikansi Simultan Uji F
Uji F digunakan untuk menguji pengaruh yang nyata dari variabel bebas X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel tidak bebasnya Y.
101
Tabel 4.8. Uji F F-Test
ANOVA
b
Model Sum of Squares
df Mean Square
F Sig.
1 Regression
1.334E10 2
6.669E9 10.119
.000
a
Residual 3.756E10
57 6.590E8
Total 5.090E10
59 a. Predictors: Constant, JII, Inflasi
b. Dependent Variable: Total NAB
Dari tabel di atas, diketahui bahwa nilai F tabel = 3,15 dan berdasarkan nilai F hitung pada tabel ANOVA di atas adalah 10,119, ini menunjukkan
bahwa F hitung F tabel 10,1193,15. Hasil ini juga didukung dengan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari nilai
α= 0,05 0,000 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima atau secara statistik dapat dinyatakan bahwa variabel bebas
berpengaruh terhadap variabel terikat. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa analisis yang didapatkan menunjang hipotesa yaitu inflasi X1 dan
indeks JII X2 signifikan memberikan pengaruh secara simultan terhadap total NAB reksa dana syariah Y.
2. Uji Signifikansi Parsial Uji t
Uji t digunakan untuk menguji pengaruh yang nyata dari variabel bebas yaitu inflasi X1 dan JII X2 secara parsial terhadap variabel tidak
bebasnya yaitu total NAB reksa dana syariah Y. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara variabel independent inflasi dan JII terhadap
