64
2. Uji Asumsi Klasik
Model regresi linear berganda dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi asumsi normalitas data dan terbebas dari
asumsi klasik statistik, baik multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskesdatisitas Bhuono Agung Nugroho, 2005. Uji asumsi klasik yang
digunakan sebagai berikut :
a. Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen keduanya
mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah
memiliki distribusi data normal atau mendekati normal.
Pengujian normalitas dilakukan menggunakan teknis analisis
Kolmogorov-Smirnov dengan rumus :
�ᴅ = , √� + �
� �
Keterangan : K
D
: Harga Kolmogorov-Smirnov yang dicari
n1 : Jumlah sampel yang diperoleh n2 : Jumlah sampel yang diharapkan
Sugiyono, 2010. Kriteria pengambilan keputusan adalah variabel penelitian
dinyatakan berdistribusi normal apabila memiliki tingkat signifikansi Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05 Sig. 0,05.
65
b. Uji Linearitas
Uji linearitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian ini mempunyai
hubungan yang linear jika kenaikan skor variabel independen diikuti kenaikan skor variabel dependen Imam Ghozali, 2011. Kriteria yang
diterapkan untuk menyatakan linear adalah nilai F yang dihitung dengan menggunakan rumus :
�
��
= ��
��
��
�
Keterangan : F
reg
: Harga bilangan F untuk regresi. Rk
reg
: Rerata kuadrat garis regresi. Rk
res
: Rerata kuadrat garis residu Sutrisno Hadi, 2014.
Jika nilai signifikansi 0,05 maka hubungan antar variabel bisa dikatakan linear. Sebaliknya jika nilai signifikansi 0,05 maka
hubungan antar variabel dinyatakan tidak linear.
c. Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel
independen lain dalam satu model. Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel bebas. Teknik
analisis yang digunakan adalah korelasi Product Moment. Dengan menggunakan analisis korelasi ini akan diperoleh harga interkorelasi
antara variabel bebas. Jika nilai Variance Inflation Factor VIF tidak lebih dari 10 dan nilai Tolerance tidak kurang dari 0,1 maka model dapat
66
dikatakan terbebas dari multikolinearitas dan dapat digunakan dalam
penelitian Imam Ghozali, 2011. d.
Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu
pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homokedastisitas
dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas Imam Ghozali, 2011:139. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji glejser. Uji glejser
digunakan untuk meregres nilai absolut residual unstandardized dan nilai variabel independen atau variabel independen ditransformasi.
Kriteria pengambilan keputusan jika nilai signifikan 0,05 maka tidak terjadi problem heteroskedastisitas. Sebaliknya jika nilai signifikan
0,05 maka terjadi problem heteroskedasititas Imam Ghozali, 2011:143.
3. Statistik Deskriptif
Kategori