Uji Heterokedastisitas Uji Multikolinieritas

158 Tabel 4.10 One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 100 Normal Parameters a,,b Mean .0000000 Std. Deviation 2.29857791 Most Extreme Differences Absolute .048 Positive .034 Negative -.048 Kolmogorov-Smirnov Z .476 Asymp. Sig. 2-tailed .977 a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. Sumber : Hasil Penelitian, 2015 data diolah Pada Tabel 48 dapat dilihat bahwa nilai Asym.Sig. 2-tailed adalah 0,977 dan diatas nilai signifikan 0,05 dengan kata lain variabel residual berdistribusi normal. Nilai Kolmogrov-Smirnov Z adalah sebesar 0,476 lebih kecil dari 1,97 berarti tidak ada perbedaan antara distribusi teoritik dan distribusi empiric atau dengan kata lain data dikatakan normal.

4.3.2 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedesitas bertujuan untuk menguji apakah sebuah group mempunyai varians yang sama di antara anggota group tersebut. Jika varians sama, dan ini yang seharusnya terjadi maka dikatakan homoskedastisitas. Sedangkan jika varians tidak sama maka dikatakan terjadi heteroskedesitas. Alat untuk menguji heterokedastisitas bisa dibagi menjadi dua yaitu dengan analisis Universitas Sumatera Utara 159 pendekatan grafik scatterplot atau dengan analisis residual statistik dengan uji glejser.

1. Pendekatan

Scatterplot Gambar 4.4 Scatterplot Sumber : Hasil Penelitian, 2015 data diolah Dari Gambar 4.4 Scatterplot yang disajikan, dapat dilihat titik-titik menyebar secara acak tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini berarti model regresi tidak mengarah adanya heteroskedastisitas.

2. Uji Glejser

Uji heteroskedastisitas yang menggunakan uji Glejser dapat dilihat pada tabel hasil di bawah ini : Universitas Sumatera Utara 160 Tabel 4.11 Hasil Uji Glejser Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 Constant 3.808 2.668 1.427 .157 Relationship Marketing -.044 .055 -.082 -.807 .422 Experiential Marketing -.008 .038 -.022 -.212 .833 a. Dependent Variable: absut Sumber : Hasil Penelitian, 2015 data diolah Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel independen, maka ada indikasi terjadi heterokedisitas. Hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan tidak satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen absolut Ut absUt. Hal ini terlihat pada Tabel 4.11 dari probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5, jadi disimpulkan model regresi tidak mengarah adanya heterokedastisitas.

4.3.3 Uji Multikolinieritas

Gejala multikolinieritas dapat dilihat dari besarnya nilai Tolerance dan VIF Variance Inflation Factor , kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya, Tolerance adalah mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dijelaskan variabel bebas lainnya. Nilai yang dipakai untuk Tolerance 0,1, dan VIF Variance Inflation Factor 5, maka tidak terjadi multikolinieritas. Universitas Sumatera Utara 161 Tabel 4.12 Uji Multikolinieritas Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 Constant 14.313 4.668 3.066 .003 Relationship Marketing .389 .096 .372 4.048 .000 .992 1.008 Experiential Marketing .136 .067 .189 2.051 .043 .992 1.008 a. Dependent Variable: Customer Satisfaction Sumber : Hasil Penelitian, 2015 data diolah Berdasarkan pada Tabel 4.12 di atas diketahui nilai Variance Inflation Factor VIF untuk variabel independen lebih kecil dari 5 VIF 5, dan nilai Tolerance 0,1. Dengan demikian persamaan regresi linear tidak terjadi multikolinieritas atau terbebas dari asumsi multikolinieritas. 4.5 Pengujian Hipotesis 4.5.1 Uji-F Uji Signifikansi Simultan