Analisis Deskriptif Pengujian Parameter
27 Pengujian kriteria statistik perlu dilakukan untuk melihat korelasi antar
variabel model, yaitu dengan menggunakan uji t, F dan R
2
. a. Uji t
Uji t digunakan untuk melihat tingkat signifikansi variabel bebas, artinya apakah variabel bebas eksogen berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel
terikat endogen. Perbandingan antara nilai t-statistik dengan nilai t-tabel dapat menunjukkan wilayah penolakan.
Hipotesis: H
: b
i
= 0 H
1
: b
i
0 untuk b
1
, b
2
, b
3
, b
5
b
i
0 untuk b
4
Kriteria uji: t-hitung t
α2
n-k, maka tolak H t-hitung t
α2
n-k, maka terima H jika H
ditolak berarti dalam model ini variabel bebas berpengaruh nyata terhadap variabel tak bebas. Sebaliknya, jika H
diterima berarti variabel bebas tidak berpengaruh nyata terhadap variabel tak bebas
b. Uji F-statistik Uji F digunakan untuk melihat pengaruh variabel eksogen terhadap variabl
endogen secara keseluruhan dengan menggunakan pengujian F hitung. Selain itu, uji F juga untuk mengetahui apakah model penduga yang diajukan sudah layak
untuk menduga parameter yang ada dalam fungsi. Rumus yang digunakan untuk
menguji F-statistik adalah:
F –Hitung=
……………………………………………………....4.4
Dimana: R = Koefisien determinasi
n = Banyak data k = Jumlah koefisien regresi dugaan
Hipotesis: H
: b = b
1
= b
2
= b
3
…= b
i
= 0
28 tidak ada pengaruh nyata variabel
– variabel model H
1
: minimal salah satu b
i
≠ 0 paling sedikit ada 1 variabel eksogen yang berpengaruh nyata terhadap variabel
endogen Kriteria uji:
F-Hitung F
bk-1, n-k
, maka tolak H F-Hitung F
bk-1, n-k
, maka terima H Jika H
ditolak dalam uji F berarti minimal ada satu variabel eksogen yang tidak nol dan berpengaruh nyata terhadap keragaman variabel endogen.
Sebaliknya jika H diterima tidak ada satupun variabel eksogen yang berpengaruh
nyata terhadap keragaman variabel endogen. c. Uji Koefisien Determinasi R
2
Uji koefisien determinasi R
2
digunakan untuk mengukur sejauh mana besar keragaman yang dapat dijelaskan oleh variabel eksogen terhadap variabel
endogen dengan mempertimbangkan derajat bebas. Pada penelitian ini skala pengukuran yang digunakan adalah Adjusted R Square. Sifat dari Adjusted R
Squareadalah jika Adjusted R Square sama dengan nol berarti tidak ada hubungan antara variabel eksogen dengan endogen. Namun, jika nilai Adjusted R Square
mendekati satu maka terdapat hubungan yang erat antara variabel eksogen dengan variabel endogen.
Uji ekonometrika dilakukan untuk melihat adanya pelanggaran asumsi pada model, antara lain adalah:
a. Uji Multikolinearitas
Multikolinearitas adalah hubungan linear yang sama kuat antar variabel independent dalam persamaan regresi berganda. Multikolinearitas
menyebabkan pendugaan koefisien menjadi tidak stabil. Multikolinearitas dapat dideteksi dengan melihat nial Variance Inflation Factor VIF pada
masing-masing variabel independent. Model dikatakan multikolinearitas apabila nilai VIF relatif besar atau lebih dari 10 Juanda 2009.
b. Uji Heteroskedastisitas
29 Heteroskedastisitas adalah pelanggaran asumsi dari homoskedastisitas.
Homoskedastisitas adalah ragam sisaan error konstan dalam tiap pengamatan. Heterokedastisitas mengakibatkan Ordinary Least Square
OLS tidak efisien. Heteroskedastisitas dapat dideteksi menggunakan uji Glesjer. Uji Glesjer dilakukan dengan cara meregresi nilai standar residual
terhadap variabel
independent model.
Model mengalami
heteroskedastisitas apabila P-value lebih kecil dari taraf nyata α Juanda
2009. c.
Uji Autokolerasi Uji Autokolerasi dilakukan untuk mengetahui keadaan error pada suatu
persamaan yang bersifat independent atau dependent. Autokolerasi diuji dengan melakukan uji Durbin Watson DW, dengan prosedur:
H : tidak ada serial autokolerasi baik positif maupun negatif
H
1
: terdapat serial autokolerasi. Nilai hitung statistik Durbin Watson DW yang diperoleh dari hasil
perhitungan komputer kemudian dibandingkan dengan nilai pada d
tabel
. Nilai yang dilihat adalah nilai batas bawa dL dan batas atas dU.
Penentuan nilai dL dan dU didasarkan pada jumlah variabel bebas dan jumlah pengamatan yang terdapat pada model. Kesimpulan yang dapat
diambil dari perbandingan adalah: 1. Jika DW dL, berarti ada autkolerasi positif
2. Jika DW dL, berarti ada autokelarsi negatif 3. Jika dL DW 4-dU, berarti tidak terjadi autokolerasi
4. Jika dL ≤ DW ≤ dU atau 4-dL ≤ DW ≤ 4-Du, berarti tidak dapat
disimpulkan