pengujian hipotesis dalam uji F dan uji t menjadi tidak valid dan jika diterapkan akan memberikan kesimpulan
yang menyesatkan pada tingkat signifikansi dan koefisien regresi yang ditaksir.
Autokorelasi diidentifikasi dengan melakukan uji runtutan run test. Hipotesis yang digunakan adalah:
Ho : Tidak terdapat autokorelasi ordo 1 pada sisaan H1 : Terdapat autokorelasi ordo 1 pada sisaan
Hasil runt test terhadap residual model ditunjukkan pada Gambar 22 sebagai berikut:
Gambar 22. Hasil uji run test Bank X KCP, data diolah
4.7.5 Dampak Perubahan Secara Keseluruhan
Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh keseluruhan variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan taraf
nyata α=5persen, derajat bebas pembilang = k = 1, derajat bebas
penyebut = n- k+1 = 9-2 = 7. Dengan demikian F tabel sebesar F 0,05 1,7 = 5,59.
Hasil perhitungan
menggunakan minitab menunjukkan nilai F hitung adalah sebesar 27,19 Gambar 18. Hasil uji menunjukkan
bahwa F hitung F tabel, yaitu 27,19 5,59. Dengan demikian, maka H
o
ditolak dan H
1
diterima. Sehingga DPK X
1
, Pembiayaan X
2
, dan FDR X
3
secara keseluruhan berpengaruh secara signifikan terhadap laba pada taraf nyata 5persen.
Runs Test: RESI2 Runs test for RESI2
Runs above and below K = -9,86884E-15 The observed number of runs = 6
The expected number of runs = 5,44444 5 observations above K; 4 below
N is small, so the following approximation may be invalid.
P-value = 0,688
Kelayakan model regresi yang telah dibuat juga dapat dilihat pada hasil uji analysis of Variance ANOVA. ANOVA
merupakan uji hipotesis kesesuaian model dengan data yang ada Iriawan dan Astuti dalam Rismayanti, 2009. Hipotesis
yang digunakan sama dengan hipotesisi uji F, dengan daerah penolakan p-value
α. Dari hasil uji ANOVA menggunakan α sebesar 0,05, didapat p-value = 0,001, sehingga model regresi
yang dibuat nyata tolak Ho.
4.7.6 Dampak Perubahan Secara Parsial Uji t
Uji t dilakukan untuk melihat pengaruh parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan taraf
nyata α = 5persen, df: n-k+1 = 9-2= 7. Dengan demikian t-tabel
sebesar t α,df = t 0,5;7 = 1,895.
Hasil perhitungan menggunakan program minitab menunjukkan bahwa t hitung untuk variabel W
1
adalah -5,21 Gambar 18. Hasil uji menunjukkan bahwa t hitung t tabel,
yaitu -5,21 -1,895 dengan tingkat signifikansi 0,001. Dengan demikian maka Ho ditolak dan H1 diterima. Sehingga secara
parsial variabel W
1
berpengaruh secara signifikan terhadap laba Bank X KCP pada taraf nyata 5 persen.
Berdasarkan hasil uji t dari regresi terhadap komponen utama W
1
diperoleh bahwa komponen tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap laba Bank X KCP. Komponen W
1
tersebut adalah komponen yang mewakili variabel – variabel yang mempengaruhi laba yaitu X
1
, X
2
, dan X
3
. Hal ini berarti DPK X
1
, pembiayaan X
2
, dan FDR X
3
masing-masing secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap laba Bank X KCP dengan
p-value 0,001 pada taraf nyata 5 persen.
Analisis signikansi koefisiensi regresi parsial dapat dilihat pada Tabel 12 berikut
Tabel 12. Analisis signifikansi koefisien regresi parsial Peubah
Z
i
Koefisien
γ
i
Simpangan Baku
S γ
i
t-hitung
t γ
i
t-tabel Keterangan
Z
1
0,29197 0,0623 4,68331 3,182 Signifikan Z
2
0,26772 0,0572 4,68331 3,182 Signifikan Z
3
0,27985 0,0598 4,68331 3,182 Signifikan Hasil perhitungan t hitung Lampiran 3 ditunjukkan pada
Tabel 12. Hasil t hitung pada Tabel 12 untuk variabel Z
1
, Z
2
, dan Z
3
adalah masing 4,68331. Hasil uji menunjukkan bahwa t hitung t tabel, yaitu 4,68331 3,182. Dengan demikian secara parsial
variabel Z
1
, Z
2
, dan Z
3
berpengaruh secara signifikan terhadap laba Bank X KCP. Variabel Z
1
, Z
2
, dan Z
3
merupakan hasil dari pembakuan variabel X
1
, X
2
, dan X
3.
Hal ini berarti DPK X
1
, pembiayaan X
2
, dan FDR X
3
masing-masing secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap laba Bank X KCP.
4.7.7 Hasil Dampak Perubahan Secara Parsial
