Uji Autokorelasi Pengujian Model dan Hipotesis
bebas yang tidak signifikan daripada variable bebas yang signifikan atau bahkan tidak ada satupun. Masalah multikolinearitas dapat dilihat melalui correlation
matrix , di mana batas tidak terjadi korelasi sesame variabel yaitu dengan uji Akar
Unit sesama variabel bebas adalah tidak lebih dari EF GFE Gujarati, 2004. Melalui correlation matrix ini dapat pula digunakan Uji Klein dalam
mendeteksi multikolinearitas. Apabila terdapat nilai korelasi yang lebih dari EF GFE, maka menurut uji Klein multikolinearitas dapat diabaikan selama nilai
korelasi tersebut tidak melebihi nilai R-squared Adj atau R
2
-nya. Selain Uji Klein, uji multikolinieritas juga bisa dideteksi dengan melihat
nilai Variance Inflation Factor VIF. Batas nilai VIF adalah 10 di mana adanya kolinieritas ditunjukan oleh nilai VIF yang lebih besar dari 10. Adapun rumus
untuk mendapatkan VIF yaitu : HI:
C C B
-
Dengan R
2
= koefisien determinasi ganda Dalam bidang ekonomi, hampir tidak mungkin terdapat variabel yang
tidak berhubungan satu sama lain. Oleh karena itu disarankan untuk memakai uji Klein
atau VIF.