Apabila nilai peluang P-value uji statistik- F taraf α = β0 persen maka
tolak H . Tolak H
berarti variabel penjelas secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap variabel endogen. Pada software SAS, hasil uji statistik-t bisa
dilihat dari nilai Pr. Nilai ini merupakan probabilitas untuk uji dua arah, sehingga untuk pengujian satu arah nilai probabilitas harus dibagi dua.
b. Uji Statistik-t
Uji statistik-t adalah persamaan yang digunakan untuk menguji apakah masing-masing variabel penjelas berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel
endogen Koutsoyiannis, 1977. Hipotesis:
H :
β
i
= 0 H
1
: Uji satu arah a
β
i
0; b
β
i
Uji dua arah c
β
i
≠ 0 Kriteria uji jika:
H1: a βi 0, bila P-value uji t α maka disimpulkan terima H
H1: b β
i
0, bila P-value uji t α maka disimpulkan tolak H
H1: c β
i
≠ 0, bila P-value uji t α2 maka disimpulkan tolak H Pada penelitian ini menggunaka
n uji satu arah dan taraf α = β0 persen sehingga jika nilai peluang P-value uji statistik-
t taraf α = β0 persen maka tolak H .
Tolak H berarti suatu variabel penjelas berpengaruh nyata terhadap variabel
endogen.
4.4.3.3. Uji Ekonometrika Uji Statistik Durbin-h
Uji ekonometrika yang dilakukan terhadap model yaitu merupakan pengujian ada tidaknya serial korelasi dengan menggunakan statistik Dw Durbin
Watson Statistic . Namun, apabila dalam persamaan terdapat variabel bedakala
lag endogenous variable maka uji serial korelasi dengan menggunakan statistik dw Durbin-Waston Statistics tidak valid untuk digunakan Pindyck dan
Rubinfeld, 1998. Sebagai penggantinya untuk mengetahui apakah terdapat serial korelasi autocorrelation atau tidak dalam setiap persamaan maka digunakan
statistik dh Durbin-h statistics.
Dh ................................................................4.12
Keterangan: Dh = nilai statistik durbin-h
d = nilai statistik durbin watson pengolahan dari komputer n = jumlah observasi 22 tahun, dan
var = varians koefisien regresi untuk lagged dependent varible. Jika ditetapkan taraf α = 0.20, diketahui -1.96 ≤ hhitung ≤ 1.96, maka
disimpulkan persamaan tidak mengalami serial korelasi. Selanjutnya jika diketahui nilai hhitung -1.96, maka terdapat autokorelasi negatif, sebaliknya jika
diketahui nilai hhitung 1.96, maka terdapat autokorelasi positif Pindyck dan Rubinfeld, 1998.
4.4.4. Perhitungan Elastisitas
Elastisitas digunakan untuk mendapat ukuran kuantitatif respon suatu fungsi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk model yang dinamis, dapat
dihitung elastisitas jangka pendek dan jangka panjang. Nilai elastisitas jangka pendek diperoleh dari perhitungan sebagai berikut Pindyck dan Rubinfeld, 1998:
Elastisitas Jangka Pendek E
SR
E
SR
...............................................................................4.15 Elastisitas Jangka Panjang E
LR
E
LR
............................................................................................4.16 Keterangan :
b = Parameter dugaan dari variabel penjelas
b
lag
= Parameter dugaan dari lag endogen X
i
= Rata-rata variabel penjelas 1 sampai ke-n Y
= Rata-rata variabel endogen
4.4.5. Validasi Model
Untuk mengetahui apakah model cukup valid untuk membuat suatu simulasi alternatif kebijakan atau non kebijakan dan peramalan, maka perlu
dilakukan suatu validasi model, dengan tujuan untuk manganalisis sejauhmana model tersebut dapat mewakili dunia nyata. Pada penelitian ini, kriteria statistik
untuk validasi nilai pendugaan model ekonometrika yang digunakan adalah: Root
