commit to user
89 n
T K
SSR T
SIC
k
2 ln
+ =
………………………………………………3.10 Dimana :
T : Jumlah observasi yang digunakan
k : panjang lag
SSR : sum square residual
n : Jumlah parameter yang diestimasi
Persamaan 3.10 digunakan untuk memilih lag keberapakah variabel- variabel dari model regresi tersebut menghasilkan estimasi yang baik.
4. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
Tujuan dari dilakukannya uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah suatu variabel normal atau tidak. Normal disini dalam arti
mempunyai distribusi data yang normal.. Jadi uji normalitas pada dasarnya melakukan perbandingan antara data yang kita miliki dengan data
berdistribusi normal yang memilki mean dan standar deviasi yang sama dengan data kita.
Data yang berdistribusi normal merupakan salah satu syarat dilakukannya parametric-test. Untuk data yang tidak berdistribusi normal
commit to user
90
tentu saja analisisnya harus menggunakan non parametric test. Data yang mempunyai distribusi normal berarti mempunyai sebaran yang normal
pula. Dengan profil data semacam ini maka data tersebut dianggap bisa mewakili populasi.
Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji Jarque-Bera JB Gujarati, 2004:148. Nilai JB
diharapkan mendekati 0. Hipotesis yang diasumsikan adalah :
Ho : residual berdistribusi normal
Ha : residual berdistribusi tidak normal
Jika probabilitas JB lebih kecil dari 0,05 berarti JB statistik berbeda dengan 0, maka H
ditolak. Jika nilai probabilitas JB lebih besar dari 0,05 berarti JB statistik tidak berbeda dengan 0 yang artinya tidak
menolak Ho Gujarati, 2004:150. Persamaan untuk mencari JB adalah :
2 2
2 2
24 3
6
=
- ú
û ù
ê ë
é -
+ =
df
x k
S n
JB ……………………………………….3.11
Dimana : n
: jumlah sampel
commit to user
91
S : koefisien skewness
K : koefisien kurtosis
b. Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas atau independen
Frisch dalam Gujarati, 2004:342. Multikolinearitas sering terjadi jika diantara variabel bebas x saling berkorelasi sehingga hasil estimasi
menjadi bias. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model
regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Asumsi multikolinieritas menyatakan bahwa variabel independen harus terbebas
dari gejala multikolinieritas. Gejala multikolinieritas adalah gejala korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya
tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Uji multikolinearitas diperoleh dengan beberapa langkah yaitu 1. melakukan regresi
model lengkap Y = f X
1
…Xn sehingga kita mendapatkan R
2
1 R
2
regresi asal ; 2. Melakukan regresi X
1
variabel bebas terhadap seluruh X
1,2…n
,maka diperoleh nilai R
2
2,3,4….n metode ini dinamakan korelasi
parsial; dan 3. Membandingkan nilai R
2
1 dengan R
2
2,3….n . Pedoman
yang digunakan, jika nilai R
2
1 lebih tinggi dari R
2
2,3…n pada regresi antar
commit to user
92
variabel bebas, maka dalam model empirik tidak terdapat masalah multikolnieritas dan sebaliknya..
c. Uji Autokorelasi
