72
Hasil uji multikoleniaritas dapat dilihat pada kolom Centered VIF. Nilai VIF semua variabel bebas lebih keil dari 10 atau 5. Maka
dapat dikatakan tidak terjadi mulltikoleniaritas pada ketiga variabel bebas tersebut. Berdasarkan syarat asumsi klasik linear OLS, model
regresi yang baik adalah terbebas dari adanya multikoleniaritas. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikoleniaritas
didalam model regresi.
c. Uji Heterokedastisitas
Ada tidaknya masalah heterokedastisitas dapat di deteksi dengan beberapa metode salah satunya dengan uji white. Keputusan
taerjadi atau tidaknya heterokedastisitas pada model regresi linear adalah dengan melihat nilai Pro. F-statistic F hitung. Apablia F
hitung leb ih besar dari tingkat α = 5 artinya tidak terjadi
heterokedastisitas,namun jika nilai F hitung kecil dari α = 5 artinya terjadi heterokedastisitas.
Tabel 4.4 Uji White
Prob. F
0.0757
Prob. Chi-Square
0.0768
Data sekunder diolah, 2016 Berdasarkan tabel 4.4 Output diatas memberikan informasi
bahwa nilai Prob ObsR-squared sebesar
0.0768
lebih besar dari tingkat alpha 0,05 5 sehingga dapat disimpulkan bahwa model
dalam penelitian ini terbebas dari masalah heterokedastisitas.
73
d. Uji Autokorelasi
Autokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi dengan residual observasi lainya. Autokorelasi lebih mudah timbul
pada data yang bersifat runtut waktu times series, karena berdasrkan sifatnya, data masa sekarang dipengaruhi oleh data pada
masa-masa sekarang dipengaruhi oleh data pada masa-masa sebelumnya.
Statistik Durbin-Watson adalah suatu prosedur rutin yang umum ditemukan pada banyak software statistik.
Tabel 4.5 Uji Durbin-Watson
Tolak H ,
berarti ada autokorelasi
positif Tidak
dapat diputuskan
Tidak menolak
H , berarti
tidak ada autokorelasi
Tidak dapat
diputuskan Tolak H
, berarti ada
autokorelasi negatif
d
L
d
u
2 4-d
u
4-d
L
4 1,10
1,54 2,46
2,90 Dari hail regresi diperoleh nilai durbin-watson sebesae
0.540028 yang artinya berada pada daerah autokorelasi positif. Sehingga dapat diindikasikan model ini mengandung autokorelasi.
Tabel 4.6 Correlation LM Test
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic
35.71216 Prob. F2,66 0.0000
ObsR-squared 37.94071 Prob. Chi-Square2
0.0000
Data sekunder diolah, 2016
