93
diungkapkan oleh Dendawijaya 2005 yang mengatakan bahwa LDR secara penuh akan meningkat dan risiko terjadinya NPL semakin tinggi,
maka bank akan mempunyai risiko tidak tertagihnya pinjaman yang tinggi yang nantinya akan mengakibatkan terjadinya kredit bermasalah dan bank
akan mengalami kerugian. Hasil penelitian ini di dukung atas hasil yang diteliti oleh Suli, Wayan, Ketut 2014 yang menyimpulkan bahwa
terdapat pengaruh positif signifikan antara LDR dengan NPL.
5 Uji t terhadap variabel Bank Size Untuk variabel bank size menunjukkan t hitung t tabel -3,789 -
1,990 dan tingkat signifikasinya adalah 0,000 lebih kecil dari taraf signifikasi 0,05 0,000 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa secara parsial hipotesis H0 ditolak atau menerima H1. Artinya bank size berpengaruh signifikan negatif terhadap kredit bermasalah pada
bank umum swasta nasional non devisa. Hasil penelitian ini di dukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Rajan dan Dahl 2003, Syeda
Zabeen Ahmed 2006 dan Swamy 2012. Hal ini dikarenakan semakin besar ukuran perusahaan bank, maka akan memiliki prosedur
manajemen resiko yang semakin baik, dan ditunjang dengan teknologi informasi yang dimiliki Swamy,2012. Sehingga bank dapat menekan
tingkat risiko kredit bermasalah.
94
c. Uji Adjusted R Square R
2 adj
Koefisien Determinasi R
2
pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai
koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R
2
yang kecil berarti kemampuan variabel - variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel
dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk
memprediksi variasi variabel dependen Ghozali, 2005:87. Semakin tinggi koefisien determinasi semakin tinggi kemampuan variabel
bebas dalam menjelaskan variasi perubahan variabel terikatnya. Namun koefiesien determinasi memiliki kelemahan, yaitu bias terhadap jumlah variabel
bebas dan jumlah pengamatan dalam model meningkatkan nilai R
2
meskipun variabel yang dimasukan tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap variabel baru dalam model. Berikut ini hasil dari Adj Uji R
2
:
Tabel 4.14 Uji Adjusted R Square R
2 adj
Model Summary
b
Model R
R Square Adjusted R
Square Std. Error of the
Estimate 1
.617
a
.381 .341
.20047 a. Predictors: Constant, Bank_Size, INFLASI, Kurs, BI_Rate, LDR
b. Dependent Variable: NPL
95
Pada tabel diatas terlihat angka koefisien determinasi Adjusted R Square sebesar 0,341 atau 34,1 . Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen
berupa inflasi, BI rate, Kurs, dan LDR menjelaskan variabel-variabel dependend sebesar 34,1 dan sisanya yaitu 65,9 dijelaskan oleh variabel
diluar penelitian. Adapun angka koefisien korelasi R menunjukkan nilai sebesar 0,617 dan menunjukkan bahwa adanya korelasi antara variabel bebas
dan variabel terikat sedikit kuat dan positif karena memiliki nilai lebih dari 0,5 R5 atau 0,617 0,5.
C. Interpretasi
Berdasarkan tabel 4.13 di atas, maka dapat disusun persamaan regresi untuk
penelitian ini adalah sebagai berikut:
Keterangan: Y : Kredit Bermasalah NPL
X
1
: Inflasi X
4
: LDR X
5
: Bank Size Y = 4,355-0,063X
1
+0,028X
4
-0,387X
5
96
Adapun interpretasi statistik penulis pada model persamaanrefresi dan hasil uji t diatas adalah sebagai berikut:
1. Apabila X
1
,X
4
, X
5
bernilai sama dengan 0, maka nilai Y adalah tetap 4,355. 2. X
1
= -0,063 maksudnya adalah setiap kenaikan 1 Inflasi maka NPL mengalami penurunan sebesar 6,3.
3. X
4
= 0,028 maksudnya adalah setiap kenaikan 1 LDR maka NPL mengalami peningkatan sebesar 2,8.
4. X
5
= -0,387 maksudnya adalah setiap kenaikan 1Bank Size maka NPL mengalami penurunan sebesar 38,7.
97
BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Hasil Uji F, Variabel Inflasi, BI Rate Kurs, Loan to Deposit Ratiodan Bank Size secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kredit
bermasalah atau Non Performing Loan pada Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa periode tahun 2008-2014.
2. Hasil Uji t, variabel Inflasi, Bank Size dan LDR secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kredit bermasalah pada Bank Umum
Swasta Nasional Non Devisa Periode tahun 2008-2014, Variabel Inflasi dan Bank Size berpengaruh signifikan negatif terhadap Kredit
bermasalah, sedangkan variabel LDR memiliki hubungan positif dengan variabel kredit bermasalah pada Bank Umum Swasta Nasional Non
Devisa Periode tahun 2008-2014. 3. Nilai Adjusted R Square dalam penelitian ini adalah sebesar 0,34 yang
berarti 34 variasi kredit bermasalah pada bank umum swasta nasional non devisa dijelaskan oleh variabel bebas independen dan sisanya 66
dijelaskan oleh variabel lain.
98
B. Implikasi
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis mencoba mengemukakan implikasinya dan semoga dapat bermanfaat. Berikut
implikasinya: 1.
Bagi Bank Umum Nasional Swasta Non Devisa Berdasarkan temuan dalam penelitian bahwa terdapat pengaruh
signifikan antara variabel Inflasi, Bank Size dan Loan to Deposit ratio terhadap variabel kredit bermasalah pada bank umum swasta nasional non
devisa , sedangkan tidak berpengaruh signifikan antara variabel BI Rate dan Nilai tukar kurs terhadap kredit bermasalah pada bank umum swasta
nasional non devisa dengan tingkat kontribusi yang berbeda-beda. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk bahan evaluasi untuk menetapkan
kebijakan-kebijakan sebagai berikut. a kebijakan yang terkait dengan Inflasi, Bank Umum Swasta Nasional
non Devisa harus lebih memperhatikan penetapan arah kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia, yaitu dalam penetapan
arah inflasi. Sehingga bank umum swasta non nasional devisa dapat mengantisipasi sedini mungkin pengaruhnya terhadap sektor kredit
perbankan, serta dapat menyesuaikannya dalam penetapan suku bunga kredit.
