88
4. Pengujian Hipotesis a. Uji F Uji Simultan
Uji F untuk menguji asumsi mengenai tepatnya model regresi untuk diterapkan terhadap data empiris atau hasil observasi. Uji statistik F pada
dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan
terhadap variabel dependen Ghozali, 2005:88. Cara melakukan pengujian F ini dengan menggunakan tabel ANOVA
Analysis of Variance dengan melihan nilai signifikasi sig. 0,05 atau 5 jika nilai sig 0,05 maka H1 diterima. Berikut tabel hasil dari uji F
Tabel 4.12 Uji F
ANOVA
b
Model Sum of Squares
df Mean Square
F Sig.
1 Regression
1.929 5
.386 9.598
.000
a
Residual 3.135
78 .040
Total 5.063
83 a. Predictors: Constant, Bank_Size, INFLASI, Kurs, BI_Rate, LDR
b. Dependent Variable: NPL
89
Berdasarkan tabel 4.12 di atas maka nilai F
hitung
dapat diperoleh dengan cara 9.598
5 Numerator adalah jumlah variabel -1 atau 6-1=5 dan dumerator adalah Jumlah kasus-Jumlah Variabel atau 84-6 =78 maka F table
adalah 2,33 Maka nilai H0 ditolak atau H1 diterima dan nilai F
hitung
F
tabel
9,598 2,33 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 atau lebih kecil dari angka signifikan dari
5. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara Inflasi, Kurs, BI Rate, LDR dan Bank Size terhadap kredit bermasalah
NPL pada Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa.
b. Uji t Uji Parsial
Setelah melakukan uji koefiensi regresi secara keseluruhan, maka langkah selanjutnya adalah menghitung koefisien regresi secara individu
atau uji t.Uji t digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing- masing variabel indpenden secara parsial terhadap variabel dependen dengan
tingkat signifikasi 0,05 atau 5 maka variabel indpenden berpengaruh terhadap variabel dependend. Berikut hasil dari Uji t:
90
Tabel 4.13 Hasil Uji t
Coefficients
a
Model Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t Sig.
B Std. Error
Beta 1
Constant 4.355
.636 6.846
.000 INFLASI
-.063 .014
-.626 -4.431
.000 BI_Rate
.070 .042
.268 1.681
.097 Kurs
-2.792E-5 .000
-.132 -1.148
.254 LDR
.028 .011
.530 2.684
.009 Bank_Size
-.387 .102
-.823 -3.789
.000 a. Dependent Variable: NPL
Berdasarkan tabel 4.13 di atas besarnya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual parsial terhadap variabel dependen dapat
dijelaskan sebagai berikut: 1 Uji t terhadap variabel Inflasi
Berdasarkan tabel 4.13 Inflasi menunjukan taraf signifikasinya lebih kecil dari
atau 0,000 0,05. Sedangkan nilai t hitung sebesar -4,431 yang lebih kecil dari t tabel, dengan perhitungan df:
,n-k atau 0,05, 84- 6=78 jadi -t hitung -t tabel -4,431 -1,990 . Dengan demikian secara
parsial hipotesis H0 ditolak dan menerima H1 yang artinya Inflasi
91
berpengaruh secara signifikan terhadap rasio kredit bermasalah.pada bank umum swasta nasional non devisa. Hasil penelitian ini didukung oleh
Irman 2014 dan Mutmainah, Chasanah 2012 yang menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa terdapat pengaruh negatif signifikan antara inflasi
dengan NPL studi kasus Bank Syariah di Indonesia. Sejalan dengan penelitian dari Shingjergji 2013 yang menyimpulkan
bahwa terdapat hubungan negatif antara Inflasi dengan NPL studi kasus Bank di Albanian. Peneliti menduga bahwasannya bank umum swasta
nasional non devisa telah mengantisipasi terjadinya NPL dengan melihat arah kebijakan ekonomi pemerintah. Dengan adanya inflasi, maka bank
umum swasta nasional non devisa akan menentukan kebijakan dalam penyaluran dananya ke masyarakat sehingga dapat mengurangi dampak
terjadinya kredit bermasalah atau NPL. 2 Uji t terhadap variabel BI Rate
Pada tabel 4.13 di atas diketahui bahwa BI Rate menunjukkan t hitung dari T tabel 1,681 1,990 dan tingkat signifikasinya adalah
0,097 lebih besar dari taraf signifikasi 0,05 0,097 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara parsial hipotesis H0 diterima
dan H1 ditolak. Artinya BI Rate tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kredit bermasalah pada bank umum swasta nasional
non devisa. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang
92
dilakukan oleh Imaduddin 2006 dan Saba et al 2012 yang menyimpulkan bahwa tidak ada pengaruh antara Interest rate atau BI Rate
dengan NPL. 3 Uji t terhadap variabel Kurs
Pada variabel kurs menunjukkan t hitung t tabel -1,148 - 1,990 dan tingkat signifikasinya adalah 0,251 lebih besar dari taraf signifikasi
0,05 0,254 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara parsial hipotesis H0 diterima dan HI ditolak, artinya bahwa kurs tidak
berpengaruh terhadap kredit bermasalah pada bank umum swasta non devisa. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian dari Mutia, dkk
2015 yang menyimpulkan bahwa kurs tidak berpengaruh signifikan terhadap NPL. Sejalan juga dengan Bhattarai 2014 yang menyimpulkan
bahwa kurs tidak berpengaruh signifikan terhadap NPL. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa bank umum swasta nasional non devisa dalam setiap
transaksinya tidak menggunakan valas. 4 Uji t terhadap variabel LDR
Untuk variabel LDR menunjukkan t hitung t tabel 2,684 1,990 dan tingkat signifikasinya adalah 0,009 lebih kecil dari taraf signifikasi
0,05 0,009 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara parsial hipotesi H0 ditolak atau menerima H1. Artinya LDR berpengaruh
signifikan positif terhadap kredit bermasalah pada bank umum swasta nasional non devisa. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang