59
d. Uji Autokolerasi
Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan
pengganggu pada periode t-1 sebelumnya. Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara anggota serangkaian data
observasi yang diuraikan menurut waktu time series atau ruang cross section. Salah satu penyebab munculnya masalah autokorelasi adalah
adanya kelembaman inertia artinya kemungkinan besar akan mengandung saling ketergantungan pada data data observasi sebelumnya
dan periode sekarang. Salah satu uji yang sangat populer untuk mengkaji ada tidaknya
masalah autokorelasi adalah dengan menggunakan Durbin Watson. Menurut Singgih 2012:243 uji Durbin watson dapat digunakan untuk
mendeteki ada atau tidaknya autokorelasi. Dengan pengambilan kriteria sebagai berikut:
1 Angka D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif 2 Angka D-W diantara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi
3 Angka D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi positif
Setelah melakukan serangkaian uji asumsi klasik diatas, maka data yang sudah dikumpulkan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode
60
regresi linier berganda. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
NPL =α + b1Iflasi +b2BIRate+b3Kurs+b4LDR+b5Bank Size +
Keterangan: NPL
: Non Performing Loan Inflasi
: Tingkat Inflasi BIRate
: Tingkat Suku Bunga Riil Kurs
: Nilai Tukar Rupiah Loan to Deposit Ratio : Kredit yang disalurkan
Bank Size : Ukuran Bank
α : Konstanta Regresi
b1 b2 b3 b4 b5 : Koefisien Regresi
: Variabel pengganggu di luar variabel yang tidak dimasukan di atas.
2. Pengujian Hipotesis
Untuk menguji bisa atau tidaknya model regresi tersebut digunakan dan untuk menguji kebenaran hipotesis yang dilakukan, maka diperlukan
pengujian statistik, yaitu:
61
a. Uji Hipotesis Secara Simultan Uji F
Uji F untuk menguji asumsi mengenai tepatnya model regresi untuk diterapkan terhadap data empiris atau hasil observasi. Uji statistik F pada
dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan
terhadap variabel dependen Ghozali, 2005:88. Untuk pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai F Statistik
dengan F Tabel. F Hitung dapat diperoleh dengan rumus: F Hitung =
Keterangan: R
2
= Koefisien determinasi K
= Jumlah variabel independen n
= Jumlah sampel Langkah langkah yang ditempuh dalam pengujian adalah:
1 Menyusun hipotesis nol H0 dan Hipotesis alternatif Ha: a H0 : b1 = b2 = b3 = 0 : artinya secara bersama-sama variabel indepeden
tidak berpengaruh terhadap variabel independen b
Ha : b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ 0, artinya secara bersama-sama variabel independen berpengaruh terhadap variabel independen
2 Menetukan tingkat signifikansi yaitu sebesar 0,05 α
3 Membandingkan f-
hitung
dengan f-
tabel
R
2
k-1 1-R
2
n-k
Kategori