57
problem autokorelasi. Tentu saja model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.
Untuk mendeteksi terjadi autokorelasi atau tidak, dapat digunakan uji Breusch-Godfrey dengan melihat probabilitas dari ObsR-squared. Jika
probabilitasnya bernilai lebih besar dari 5 persen maka dapat dikatakan tidak terjadi Autokorelasi, dan sebaliknya jika probabilitasnya bernilai
kurang dari 5 persen maka dikatakan terjadi Autokorelasi. Uji Autokorelasi dapat dilihat pada tabel 4.3, 4.4, dan 4.5 dibawah ini:
a. Hasil Uji Autokorelasi NPL
Tabel 4.3 Hasil Uji Autokorelasi NPL Bank Konvensional
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic
2.442865 Probability 0.035750
ObsR-squared 23.14288 Probability
0.057984 Sumber : Bank Indonesia data diolah
Pada hasil uji Autokorelasi NPL bank konvensional dengan menggunakan uji Breusch-Godfrey diatas, dapat dilihat bahwa angka
ObsR-squared bernilai 23.1429 dan probabilitasnya bernilai 0.0580 lebih besar dari 5 persen. Maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi
Autokorelasi.
58
b. Hasil Uji Autokorelasi ROA
Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi ROA Bank Konvensional
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic
0.409703 Probability 0.953073
ObsR-squared 8.347820 Probability
0.870430 Sumber : Bank Indonesia data diolah
Pada hasil uji Autokorelasi ROA bank konvensional dengan menggunakan uji Breusch-Godfrey diatas, dapat dilihat bahwa angka
ObsR-squared bernilai 8.3478 dan probabilitasnya bernilai 0.8704 lebih besar dari 5 persen. Maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi
Autokorelasi.
c. Hasil Uji Autokorelasi LDR
Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi LDR Bank Konvensional
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic
1.829635 Probability 0.109522
ObsR-squared 20.66880 Probability
0.110426 Sumber : Bank Indonesia data diolah
Pada hasil uji Autokorelasi LDR bank konvensional dengan menggunakan uji Breusch-Godfrey diatas, dapat dilihat bahwa angka
ObsR-squared bernilai 20.6689 dan probabilitasnya bernilai 0.1104 lebih besar dari 5 persen. Maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi
Autokorelasi.
