58
b. Hasil Uji Autokorelasi ROA
Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi ROA Bank Konvensional
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic
0.409703 Probability 0.953073
ObsR-squared 8.347820 Probability
0.870430 Sumber : Bank Indonesia data diolah
Pada hasil uji Autokorelasi ROA bank konvensional dengan menggunakan uji Breusch-Godfrey diatas, dapat dilihat bahwa angka
ObsR-squared bernilai 8.3478 dan probabilitasnya bernilai 0.8704 lebih besar dari 5 persen. Maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi
Autokorelasi.
c. Hasil Uji Autokorelasi LDR
Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi LDR Bank Konvensional
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic
1.829635 Probability 0.109522
ObsR-squared 20.66880 Probability
0.110426 Sumber : Bank Indonesia data diolah
Pada hasil uji Autokorelasi LDR bank konvensional dengan menggunakan uji Breusch-Godfrey diatas, dapat dilihat bahwa angka
ObsR-squared bernilai 20.6689 dan probabilitasnya bernilai 0.1104 lebih besar dari 5 persen. Maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi
Autokorelasi.
59
4. Uji Heteroskedastisitas
Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke
pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedatisitas dan jika
berbeda disebut
Heteroskedastisitas, Model
yang baik
adalah Homoskedastisitas dan tidak terjadi Heteroskedastisitas.
Cara untuk mendeteksi ada tidaknya Heteroskedastisitas antara lain dengan melakukan uji White dengan melihat probabilitas dari ObsR-
squared. Jika probabilitasnya lebih besar dari 5 persen, maka dapat dikatakan tidak terjadi Heteroskedastisitas dan sebaliknya.
Uji Heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel 4.6, 4.7, dan 4.8 dibawah ini:
a. Hasil Uji Heteroskedastisitas NPL
Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas NPL Bank Konvensional
White Heteroskedasticity Test: F-statistic
1.026862 Probability 0.419689
ObsR-squared 5.260817 Probability
0.384886 Sumber : Bank Indonesia data diolah
Pada hasil uji Heteroskedastisitas NPL bank konvensional dengan menggunakan uji White diatas, dapat dilihat bahwa angka ObsR-
squared bernilai 5.2608 dan probabilitasnya bernilai 0.3849 lebih besar dari 5 persen. Maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi
Heteroskedastisitas atau data bersifat Homoskedastisitas.
Kategori