65
a. Hasil Uji Autokorelasi NPF
Tabel 4.10 Hasil Uji Autokorelasi NPF Bank Syariah
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic
1.521708 Probability 0.194555
ObsR-squared 19.02894 Probability
0.163846 Sumber : Bank Indonesia data diolah
Pada hasil uji Autokorelasi NPF bank syariah dengan menggunakan uji Breusch-Godfrey diatas, dapat dilihat bahwa angka
ObsR-squared bernilai 19.0289 dan probabilitasnya bernilai 0.1638 lebih besar dari 5 persen. Maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi
Autokorelasi.
b. Hasil Uji Autokorelasi ROA
Tabel 4.11 Hasil Uji Autokorelasi ROA Bank Syariah
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic
2.939328 Probability 0.056744
ObsR-squared 19.91777 Probability
0.068657 Sumber : Bank Indonesia data diolah
Pada hasil uji Autokorelasi ROA bank syariah dengan menggunakan uji Breusch-Godfrey diatas, dapat dilihat bahwa angka
ObsR-squared bernilai 19.9178 dan probabilitasnya bernilai 0.0687 lebih besar dari 5 persen. Maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi
Autokorelasi.
66
c. Hasil Uji Autokorelasi FDR
Tabel 4.12 Hasil Uji Autokorelasi FDR Bank Syariah
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic
2.662108 Probability 0.028237
ObsR-squared 26.59681 Probability
0.064252 Sumber : Bank Indonesia data diolah
Pada hasil uji Autokorelasi FDR bank syariah dengan menggunakan uji Breusch-Godfrey diatas, dapat dilihat bahwa angka
ObsR-squared bernilai 26.5968 dan probabilitasnya bernilai 0.0642 lebih besar dari 5 persen. Maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi
Autokorelasi.
4. Uji Heteroskedastisitas
Supranto 1983:42 mengatakan, Heteroskedastisitas adalah suatu keadaan di mana varian dari kesalahan pengganggu tidak konstan untuk
semua nilai variabel bebas. Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari
residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut
Homoskedatisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model yang baik adalah Homoskedastisitas dan tidak terjadi Heteroskedastisitas.
Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke
Kategori