Penelitian Terdahulu TINJAUAN PUSTAKA
36
ROA LDRFDR
NPLNPF SBI
SBIS I.
Kerangka Pemikiran
Kebijakan moneter merupakan tindakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan tingkat kredit, yang
tentunya juga akan berdampak kepada kinerja dari perbankan. Bank sentral sebagai salah satu otoritas moneter dapat melaksanakan kebijakan moneter
dengan menggunakan instrumen kebijakan moneter konvensional dan instrumen kebijakan moneter Islam. Penelitian ini mencoba menggabungkan
instrumen kebijakan moneter konvensional dengan instrumen kebijakan moneter Islam dan pengaruhnya terhadap kinerja bank, baik bank
konvensional maupun bank syariah, seperti pada gambar 2.1 dibawah ini :
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
Dari gambar diatas,
gabungan instrumen kebijakan moneter
konvensional dengan instrumen kebijakan moneter Islam masing-masing diwakili oleh, Sertifikat Bank Indonesia SBI, dan Sertifikat Bank Indonesia
Syariah SBIS. Dari instrumen kebijakan moneter yang diambil oleh bank sentral, dapat dilihat sejauh mana instrumen yang diambil mempengaruhi
kinerja dari bank konvensional dan bank syariah secara keseluruhan di Indonesia. Kinerja bank konvensional maupun bank syariah dapat dilihat dari
rasio keuangannya, rasio keuangan tersebut terdiri dari rasio Kualitas Aktiva
37
Produktif KAP yang diwakili oleh Non Performing Loan NPL atau Non Performing Financing NPF, rasio rentabilitas earning yang diwakili oleh
Return on Assets ROA, dan rasio likuiditas liquidity yang diwakili oleh Loan to Deposit Ratio LDR atau Financing to Deposit Ratio FDR.
Dalam penelitian ini, sesuai dengan dengan telaah pustaka dapat disusun suatu logika bahwa Sertifikat Bank Indonesia SBI yang dijadikan sebagai
proksi variabel instrumen kebijakan moneter konvensional mempunyai hubungan yang positif terhadap NPL, semakin besar nilai SBI akan
mengakibatkan naiknya NPL sehingga Aktiva produktif bermasalah perbankan konvensional meningkat. Sementara variabel SBI terhadap NPF
bank syariah mempunyai hubungan yang positif, Semakin besar nilai SBI akan berakibat pada naiknya NPF bank syariah, sehingga aktiva produktif
bermasalah perbankan syariah meningkat. Variabel SBI mempunyai hubungan yang Positif terhadap ROA. Semakin besar nilai SBI akan berakibat pada
naiknya ROA, sehingga profitabilitas perbankan konvensional meningkat. Begitupun variabel SBI terhadap ROA bank syariah mempunyai hubungan
yang positif. Semakin besar nilai SBI akan berakibat pada naiknya ROA bank syariah, sehingga profitabilitas perbankan syariah meningkat. Variabel SBI
mempuyai hubungan yang negatif terhadap LDR. Semakin besar nilai SBI akan berakibat pada turunnya LDR, sehingga likuiditas perbankan
konvensional menurun. Begitupun variabel SBI berpengaruh negatif terhadap FDR bank syariah. Semakin besar nilai SBI akan berakibat pada turunnya
FDR, sehingga likuiditas perbankan syariah menurun.
38
Sertifikat Bank Indonesia Syariah SBIS digunakan sebagai proksi instrumen kebijakan moneter Islam. SBIS mempunyai pengaruh negatif
terhadap NPL, semakin besar nilai SBIS akan mengakibatkan turunnya NPL sehingga Aktiva produktif bermasalah perbankan konvensional menurun.
Begitupun variabel SBIS terhadap NPF bank syariah mempunyai hubungan yang positif, semakin besar nilai SBIS akan berakibat pada naiknya NPF bank
syariah, sehingga aktiva produktif bermasalah perbankan syariah meningkat. Variabel SBIS mempunyai hubungan yang negatif terhadap ROA. Semakin
besar nilai SBIS akan berakibat pada turunnya ROA, sehingga profitabilitas perbankan konvensional menurun. Begitupun variabel SBIS terhadap ROA
bank syariah mempunyai hubungan yang negatif. Semakin besar nilai SBIS akan berakibat pada turunnya ROA bank syariah. Variabel SBIS mempunyai
hubungan yang negatif terhadap LDR. Jadi jika nilai SBIS turun, maka LDR akan naik, sehingga likuiditas perbankan konvensional juga akan mengalami
kenaikan. Sementara itu variabel SBIS juga berpengaruh negatif terhadap FDR bank syariah. Semakin tinggi nilai SBIS, maka semakin rendah FDR
bank syariah, sehingga likuiditas perbankan syariah menurun. Untuk mengolah data dalam penelitian ini, akan dihitung dengan
menggunakan software Microsoft Excel 2007 dengan memasukan nilai dari masing-masing variabel. Setelah itu, data-data berformat Excel tersebut akan
dikonversi ke program Eviews 5 untuk selanjutnya dilakukan pengujian persyaratan analisis yaitu uji asumsi klasik dan uji analisis regresi berganda
dengan menggunakan metode OLS.
39