Rasio Rentabilitas Earning Kinerja Perbankan

29

1. Pengaruh SBI terhadap NPLNPF

Amalia 2006:89-90 melakukan penelitian mengenai analisis pengaruh suku bunga Sertifikat Bank Indonesia SBI dan kinerja bank terhadap laba perbankan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data time series bulanan dari tahun 2001-2005. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah vector autoregressive VAR yang dikombinasikan dengan Vector Error Correction Model VECM dan memperoleh hasil bahwa Hasil analisis IRF menunjukkan guncangan suku bunga SBI sebesar satu standar deviasi berpengaruh cukup besar terhadap perubahan NPL. Ketika suku bunga SBI naik maka bank-bank akan lebih tertarik menanamkan dananya pada surat berharga ini dan mengurangi alokasi dananya terhadap kredit, hal ini berarti suku bunga SBI berpengaruh positif terhadap NPL.

2. Pengaruh SBI terhadap ROA

Penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari 2009-98 mengenai analisis pengaruh CAR, NPL, PDN, NIM, BOPO, LDR, dan suku bunga SBI terhadap ROA. Penelitian ini menggunakan model analisis regresi berganda dengan metode OLS dan memperoleh hasil bahwa berdasarkan hasil perhitungan statistik dengan uji t menunjukkan bahwa variabel suku bunga SBI tidak berpengaruh terhadap Return on Asset ROA. Hal tersebut menunjukkan bahwa kenaikan suku bunga SBI tidak mempengaruhi besarnya Return on Asset ROA. 30

3. Pengaruh SBI terhadap LDRFDR

Amalia 2006:90-91 melakukan penelitian mengenai analisis pengaruh suku bunga Sertifikat Bank Indonesia SBI dan kinerja bank terhadap laba perbankan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data time series bulanan dari tahun 2001-2005. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah vector autoregressive VAR yang dikombinasikan dengan Vector Error Correction Model VECM dan memperoleh hasil bahwa Respon yang negatif ditunjukkan oleh variabel LDR apabila guncangan suku bunga SBI sebesar satu standar deviasi terjadi. Dampak yang negatif ini dikarenakan ketika suku bunga SBI naik, bank enggan untuk mengeluarkan pinjamannya karena resiko pengembalian pinjaman cukup tinggi dan bank lebih memilih menyimpan dananya pada SBI karena lebih aman dan memiliki nilai pengembalian yang tinggi. Lestari dan Sugiharto 2005:53, dalam penelitiannya mengenai kinerja Bank Devisa dan Bank Non Devisa selama periode 2002-2006. Metode analisis statistik yang digunakan adalah uji beda dua rata-rata untuk menganalisis perbedaan kinerja dan uji regresi linear berganda untuk menganalisis pengaruh indikator makro ekonomi inflasi, nilai tukar rupiah terhadap US Dollar, dan suku bunga SBI terhadap ROA, ROE, dan LDR. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa salah satu indikator ekonomi makro yaitu suku bunga SBI tidak memiliki pengaruh terhadap salah satu rasio keuangan bank yaitu LDR.