RISIKO SUKU BUNGA INTEREST RATE RISK

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011 serta Periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk AND SUBSIDIARY NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS March 31, 2012 and December 31, 2011 and for period ended March 31, 2012 and 2011 Expressed in millions of rupiah, unless otherwise stated 159 42. RISIKO SUKU BUNGA 42. INTEREST RATE RISK Risiko suku bunga merupakan potensi kerugian bank yang timbul akibat fluktuasi suku bunga pasar yang berlawanan dengan posisi portofolio bank. Interest rate risk is the bank‟s potential losses arising from market interest rates fluctuations as opposed to the position of the bank portfolio. Bank melakukan pengukuran risiko suku bunga meliputi penialaian risiko suku bunga yang melekat pada aset, kewajiban dan pada posisi off balance sheet; penggunaan konsep keuangan yang berlaku secara umum dan teknik-teknik manajemen risiko; asumsi dan parameter yang terdokumentasi dan dievaluasi secara berkala; terintegerasi dengan proses manajemen risiko secara rutin baik dari aspek pengambilan keputusan, struktur governance maupun proses alokasi modal internal. Dengan menggunakan metodologi tersebut bank dapat mengidentifikasi risiko suku bunga dari portofolio aset dan kewajiban yang sensitif terhadap perubahan suku bungan serta menentukan besaran risiko terhadap Bank. Bank take measurement of interset rate risk includes assessing interest rate risk inherent in asset, liabilities and off balance sheet positions; exercise of the applicable financial concept generally and risk management techniques; assumptions and parameters are documented and evaluated regularly; intergrated with risk management process periodically either from the aspect of decision making, governance structure or internaln capital allocation process. By using such methodolgies, bank can identify interest rate risk of asset and liabilities portofolio that are sensitive to interest rate changers also determine the risk amount for Bank. Tabel di bawah ini merupakan kisaran tingkat bunga per tahun untuk aset dan liabilitas yang signifikan pada tanggal-tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011 The table below summarizes the range of interest rates per annum for significant assets and liabilities as of March 31, 2012 and December 31, 2011: 31 Maret 2012 31 Desember 2011 March 31, 2012 December 31, 2011 Mata uang Mata uang asing asing Rupiah Foreign Rupiah Foreign Rupiah currencies Rupiah currencies ASET ASSETS Giro pada bank lain 0.00 - 4.75 - 0,00 - 4,75 - Current accounts with other banks Penempatan pada bank lain 3,76 - 3.80 - 4,55 - 6,95 0,28 - 0,55 Placements with other banks Surat berharga 7,00 - 12,00 - 6,60 - 12,00 - Marketable securities Kredit yang diberikan 3,86 - 27,54 7,00 - 9,50 3,86 - 27,54 7,00 - 9,50 Loans Obligasi Pemerintah 4.85 – 11.00 - 8,15 - 9,30 - Government Bonds LIABILITAS LIABILITIES Simpanan nasabah Deposits from customers - Giro 0,00 - 6,55 0,00 - 1,00 0,00 - 6,55 0,00 - 1,00 Current accounts - - Tabungan 0,00 – 6,55 0,00 - 1,00 0,00 - 7,00 0,00 - 1,00 Savings - - Deposito berjangka 0,00 – 8,75 1,25 -1,90 0,00 - 17,00 0,00 - 2,00 Time deposits - Simpanan dari bank lain Deposits from other banks - Giro 0,00 - 3,00 - 0,00 - 3,00 - Current accounts - - Tabungan 0,00-10,00 - 0,00-10,00 - Savings - - Deposito berjangka 0,00 - 8,50 - 0,00 - 8,50 - Time deposits - - Interbank call money 4,57 - 6,55 0,00 - 0,80 4,57 - 6,55 0,00 - 0,80 Interbank call money - Pinjaman yang diterima 2,17 - 9,60 - 2,17 - 9,60 - Borrowings Efek hutang yang diterbitkan - 11,25 - 12,50 - Debt securities Issued PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011 serta Periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk AND SUBSIDIARY NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS March 31, 2012 and December 31, 2011 and for period ended March 31, 2012 and 2011 Expressed in millions of rupiah, unless otherwise stated 160 42. RISIKO SUKU BUNGA lanjutan 42. INTEREST RATE RISK continued