PDRB menurut harga berlaku mengalami kenaikan yang lebih besar dari periode sebelumnya sebagaimana dalam gambar 4.9.
0.00 50,000.00
100,000.00 150,000.00
200,000.00 250,000.00
300,000.00
1 9
8 4
1 9
8 5
1 9
8 6
1 9
8 7
1 9
8 8
1 9
8 9
1 9
9 1
9 9
1 1
9 9
2 1
9 9
3 1
9 9
4 1
9 9
5 1
9 9
6 1
9 9
7 1
9 9
8 1
9 9
9 2
2 1
2 2
2 3
2 4
2 5
2 6
2 7
2 8
2 9
2 1
M ily
a r
R p
Tahun Sumber : Pengolahan data
Gambar 4.9 Perkembangan PDRB Menurut Harga Berlaku di Provinsi Sumatera Utara
Tahun 1984 s.d. 2010
4.2 Hasil Uji Analisis Data
4.2.1 Hasil Uji Stasioner
Prosedur untuk mengetahui data runtun waktu stasioner atau nonstasioner dilakukan dengan membandingkan nilai statistik ADF dengan nilai kritis distribusi
MacKinnon. Jika nilai absolut statistik ADF lebih besar dari nilai kritisnya, maka data yang diamati menunjukkan stasioner dan jika sebaliknya nilai statistik ADF lebih
kecil dari nilai kritisnya maka data yang diamati nonstasioner.
Universitas Sumatera Utara
Hasil uji Root Test diperoleh bahwa semua data variabel penelitian adalah stasioner sehingga memenuhi asumsi stasioneritas sebagaimana tabel 4.10 dan hasil
secara terperinci sebagaimana terlampir dalam penelitian ini. Tabel 4.10 Uji Stasioneritas Pada Tingkat Level First D Second D
No. Variabel Level First D
Second D ADF Test
Nilai Kritis
Level 1 Prob. Kesimpulan
1 I
Second Difference -5,730905
-3,737853 0,0001 Stasioner
2 X
Second Difference -8,321382
-3,737853 0,0000 Stasioner
3 PDRB
Second Difference -11,06940
-3,737853 0,0000 Stasioner
4 INF
Level -5,318140
-3,711457 0,0002 Stasioner
5 SBP
First Difference -5,676063
-3,737853 0,0001 Stasioner
6 JB
First Difference -6,188815
-3,724070 0,0000 Stasioner
7 JS
First Difference -7,798844
-3,724070 0,0000 Stasioner
8 JRR
First Difference -5,698887
-3,724070 0,0001 Stasioner
9 JRB
Level -5,049899
-3,724070 0,0004 Stasioner
10 E
First Difference -5,570512
-3,724070 0,0001 Stasioner
MacKinnon 1996 one-sided p-values. Sumber : Pengolahan data
4.2.2 Hasil Uji Kointegrasi
Untuk menguji apakah suatu model penelitian mengalami kointegrasi dilakukan dengan metode uji kointegrasi Johansen Cointegration Test pada data
stasioner. Hasil pengujian kointegrasi pada setiap persamaan model ditunjukkan pada Tabel 4.11.
Tabel 4.11 Ringkasan Johansen Cointegration Test Model
Series: I X PDRB INF SBP JB E Lags interval: 1 to 1
Universitas Sumatera Utara
Data Trend: None
None Linear
Linear Quadratic
Rank or No Intercept
Intercept Intercept
Intercept Intercept
No. of CEs No Trend
No Trend No Trend
Trend Trend
Selected 5 level Number of Cointegrating Relations by Model columns Trace
4 5
6 6
6 Max-Eig
4 5
6 6
6 Sumber : Pengolahan data
Maksimum rank adalah jumlan variabel dalam satu sistem persamaan dengan tren data: tanpa konstanta dan tren no intercept and no trend, dengan konstanta dan
tanpa trend intercept and no trend, linier dengan konstanta dan tanpa tren linear with intercept and no trend
, linier dengan konstanta dan tren linear with intercept and trend
dan kuadratik dengan konstanta dan tren quadratic with intercept and trend
. Hasil uji kointegrasi dari sistem persamaan simultan pada tingkat
∝ 5 persen diperoleh sebagai berikut : 1 maksimum enam variabel terkointegrasi pada tren data
linier dengan konstanta dan tanpa tren linear with intercept and no trend; 2 maksimum lima variabel terkointegrasi pada tren data dengan konstanta dan tanpa
tren intercept and no trend; 3 maksimum enam variabel terkointegrasi pada tren data linier dengan konstanta dan tren linear with intercept and trend; dan 4
maksimum enam variabel terkointegrasi pada tren data kuadratik dengan konstanta
dan tren quadratic with intercept and trend. Berdasarkan hasil uji tersebut,
dinyatakan bahwa lebih dari satu variabel terkointegrasi, maka vektor variabel dalam sistem persamaan simultan terkointegrasi sehingga model bukan regresi semu.
Universitas Sumatera Utara
4.2.3. Hasil Uji Normalitas
