λ
TRACE
[1] = -T[ln1- λ
2
+ ln1- λ
3
+... + ln1- λ
i
λ ]
3.11
TRACE
[2] = -T[ln1- λ
3
+ ln1- λ
4
+... + ln1- λ
i
3.4.3 Uji Normalitas
]
Mengingat bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data runtun waktu time series, maka perlu dilakukan uji normalitas data. Model regresi
juga harus memenuhi asumsi clasiccal normal linear regression model CNLRM yaitu uji kenormalan. Econometric time series mengasumsikan bahwa data sepanjang
waktu pengamatan adalah stationer, yaitu suatu data dengan ekspektasi nilai rerata kejutan acak stochastic term error sama dengan nol dan nilai varians dari kejutan
acak adalah konstan secara sistematis. Untuk memenuhi asumsi normalitas dari model, pengujian dilakukan dengan
menggunakan Jarque-Berra Test JB-Test dan membandingkannya dengan statistik X
2
− +
= 24
] 3
[ 6
2 2
K S
T JB
. Uji ini didasarkan pada residual metode penaksiran pangkat dua terkecil atau ordinary least squares
OLS dengan cara menguji skewness dan kurtosis, yaitu :
3.12 dimana S merupakan koefisien skewness dan K merupakan koefisien kurtosis.
Kejutan acak stochastic term error atau residual dinyatakan terdistribusi secara normal dibawah hipotesis nol dengan derajat bebas df = 2. Jika nilai perhitungan p-
Universitas Sumatera Utara
statistic dari
χ
2
-statistic cukup rendah atau nilai
χ
2
-statistic berbeda dengan nol, maka
hipotesis yang menyatakan kejutan acak stochastic term error atau residual terdistribusi secara normal ditolak. Akan tetapi jika nilai p-statistic lemah atau
nilainya cukup tinggi, dengan kata lain nilai χ
2
-statistic adalah nol maka hipotesis
yang menyatakan kejutan acak stochastic term error atau residual terdistribusi secara normal tidak ditolak. Jika JB lebih besar atau sama dengan X
2 2:0.05
maka hipotesis nol ditolak atau kejutan acak stochastic term error atau residual
terdistribusi secara tidak normal. Sedangkan jika JB lebih kecil atau sama dengan X
2 2:0.05
Kriteria yang juga dapat digunakan untuk menguji apakah data berdistribusi normal dengan menggunakan JB-Test adalah dengan melihat nilai probability.
Apabila nilai probability lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal, sebaliknya apabila nilai probability lebih kecil dari 0,05 maka data tidak berdistribusi
normal. Pengujian normalitas data diolah dengan menggunakan Eviews 4.1. maka hipotesis nol tidak ditolak atau kejutan acak stochastic term error atau
residual terdistribusi secara normal.
3.4.4 Uji Autokorelasi
Kategori