4.2.3. Hasil Uji Normalitas
Kriteria yang digunakan untuk menguji apakah data berdistribusi normal dengan JB-Test adalah dengan melihat nilai probability. Apabila nilai probability
lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal, sebaliknya apabila nilai probability
lebih kecil dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Uji normalitas data dengan JB-Test diperoleh hasil sebagaimana tabel 4.12.
Tabel 4.12 Hasil Uji Normalitas dengan JB-Test
Sample: 1984 2010 RESID01
RESID02 RESID03
Mean -60.34676
-61.68972 -6.69E-12
Median -503.5779
493.3921 -1826.421
Maximum 7895.689
4995.475 12714.83
Minimum -6149.253
-6460.845 -9922.855
Std. Dev. 3612.823
2678.357 5554.122
Skewness 0.577637
-0.461906 0.522618
Kurtosis 2.981181
2.872726 2.714431
Jarque-Bera 1.7244
1.1233 1.5165
Probability 0.4222
0.5703 0.4685
Sum -1870.750
-1912.381 -2.07E-10
Sum Sq. Dev. 3.92E+08
2.15E+08 9.25E+08
Observations 27
27 27
Sumber : Pengolahan data
Berdasarkan hasil uji normalitas untuk persamaan investasi, ekspor dan PDRB diperoleh Jarque-Bera residual investasi RESID01 sebesar 1,7244 dengan
Universitas Sumatera Utara
probabilitas 0,4222, Jarque-Bera residual ekspor RESID02 sebesar 1,1233 dengan probabilitas 0,5703 dan Jarque-Bera residual PDRB RESID03 sebesar 1,5165
dengan probabilitas 0,4685. Dengan demikian disimpulkan bahwa model persamaan simultan investasi, ekspor dan PDRB terdistribusi secara normal.
4.2.4 Hasil Uji Autokorelasi
Pengujian autokorelasi untuk model persamaan simultan ditentukan berdasarkan critical values for test of DW. Apabila hasil regresi DW-Statistic lebih
kecil dari critical value of DW pada berbagai significance level maka terjadi autokorelasi. Sebaliknya apabila hasil regresi DW-Statistic lebih besar dari critical
value of DW pada berbagai significance level maka persamaan terbebas dari
autokorelasi. Hasil regresi DW-Statistic untuk tiga persamaan simultan yaitu investasi, ekspor dan PDRB sebagaimana tabel 4.13.
Tabel 4.13 Hasil Uji Autokorelasi
Persamaan Hasil Regresi
Critical Value Penelitian
DW-Statistic of DW
Investasi 1,3852
1 = 0,511 Tidak terjadi autokorelasi pada
∝ 5 Ekspor
1,6823 5 = 0,386
Tidak terjadi autokorelasi pada ∝ 1
PDRB 1,8722
10 = 0,322 Tidak terjadi autokorelasi pada
∝ 1 Kesimmpulan
Sumber : Econometric Models Economic Forecasts, Robert S. Pindyck and Daniel L. Rubinfiels, 1991; hal 467dan pengolahan data.
Universitas Sumatera Utara
Berdasarkan hasil regresi untuk persamaan investasi diperoleh DW-Statistic sebesar 1,3852 persamaan ekspor sebesar 1,6823 dan persamaan PDRB sebesar
1,8722 sehingga model persamaan simultan tidak mengalami autokorelasi.
4.3 Analisis Data Penelitian
Kategori