a. Uji Normalitas Data
Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data yang didapatkan mengikuti atau mendekati hukum sebaran normal.
59
Ada beberapa cara untuk mendeteksi normalitas yaitu dengan melihat penyebaran data titik-titik pada sumbu diagonal dari grafik. Dasar pengambilan
keputusan dalam uji normalitas adalah:
1 Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan megikuti arah garis diagonal,
maka model regresi tersebut memenuhi asumsi normalitas.
2 Jika data menyebar dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis
diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.
b. Uji Autokorelasi
60
Dalam regresi linear berganda, salah satu asumsi yang harus dipenuhi agar taksiran parameter dalam model tersebut bersifat BLUE best, linear, unbiased
estimated adalah cov
j i
u u
,
=0; i
j. Artinya tidak ada korelasi antara
i
u dan
j
u
untuk i
j
j i
u u
E
j i
,
,
. Jadi otokorelasi ialah adanya korelasi antara variabel itu sendiri, pada
pegamatan yang berbeda waktu atau individu. Umumnya kasus autokorelasi banyak terjadi pada time series.
59
Muhammad Nisfiannor, Pendekatan Statistika Modern untuk Ilmu Sosial Jakarta: Penerbit Salemba Humanika, 2009, h. 91.
60
Nachrowi Djalal Nachrowi dan Hardius Usman, Penggunaan Teknik Ekonometri Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, Cetakan 1, h.140-144.
Mendetksi autokorelasi dapat dilakukan melalui uji Durbin-Watson, yaitu dengan menghitung formula:
N t
t N
t t
t
u u
u d
2 2
2 2
1
ˆ ˆ
ˆ
Langkah selanjutnya yaitu menggunakan Tabel Durbin-Watson dengan melihat nilai
L
d dan
u
d . Bandingkan nilai d yang dihitung dengan nilai
L
d dan
u
d dari tabel dengan aturan berikut:
1. Bila
L
d d
tolak H . Berarti ada korelasi yang positif atau
kecenderungannya koefisien autokorelasi=1.
2. Bila
u L
d d
d Tidak dapat mengambil kesimpulan apa-apa.
3. Bila
u u
d d
d 4
terima H . Artinya tidak ada korelasi positif
maupun negatif.
4. Bila
L u
d d
d 3
4 Tidak dapat mengambil kesimpulan apa-apa.
5. Bila
L
d d
4 tolak
H . Berarti ada korelasi negatif.
c. Uji Multikolinearitas
Uji ini digunakan untuk mendeteksi adanya hubungan yang sempurna dan pasti diantara variabel bebas yang dianalisis. Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai
Tolerance dan Variance Inflation Factor VIF. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen
Kategori