52 H
:
1
=
2
… , =
i
= 0 H
1
: minimal ada satu
i
≠ 0 keterangan :
i = banyaknya variabel bebas dalam suatu persamaan Apabila nilai peluang p-value uji statistik-
F taraf α = 5 maka tolak H
0.
Tolak H berarti variabel eksogen secara bersama-sama berpengaruh nyata
terhadap variabel penjelas.
b.2. Uji Statistik-t
Uji statistik-t adalah persamaan yang digunakan untuk menguji apakah masing-masing variabel penjelas berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel
endogen Juanda 2009. Rumus dalam menghitung t-hitung adalah sebagai berikut:
t
hitung
=
̅̅̅
keterangan: b
i
= koefisien variabel bebas ke-i yang diduga sb
i
= standar deviasi koefisien variabel bebas ke-i yang diduga Hipotesis:
H :
i
= 0; artinya suatu variabel bebas tidak memiliki pengaruh nyata terhadap permintaan minyak sawit Indonesia oleh industri minyak goreng,
margarin, sabun, dan fatty acid H
1
:
i
0; i = 1,2,3, . . . , n ; artinya suatu variabel bebas memiliki pengaruh nyata terhadap permintaan minyak sawit Indonesia oleh industri
minyak goreng, margarin, sabun, dan fatty acid kriteria uji :
Jika H
1
: a
i
0, bila p-value uji t α maka disimpulkan tolak H
H
1
: b
i
0, bila p-value uji t α maka disimpulkan tolak H
H
1
: c
i
≠ 0, bila p-value uji t αβ maka disimpulkan tolak H Pada penelitian ini menggunakan uji satu arah dan taraf α = 15 sehingga
jika nilai peluang p-value uji statistik- t taraf α = 15 maka tolak H
. Tolak H berarti suatu variabel penjelas berpengaruh nyata terhadap variabel endogen.
53
b.3. Uji Koefisien Determinasi
Jika nilai koefisien determinasi mendekati 1, maka model yang digunakan semakin baik. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyak keragaman
variabel tidak bebas yang dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Rumus menghitung koefisien determinasi Juanda 2009 adalah:
R
2
= JKR =
∑ – ̅
2
JKT = ∑
– ̅
2
keterangan: R
2
= Koefisien determinasi JKR
= Jumlah Kuadrat Regresi JKT
= Jumlah Kuadrat Total Ŷ
= Nilai Variabel Terikat Dugaan Y
i
= Nilai Variabel Terikat Aktual ̅
= Nilai Rata-rata Variabel Terikat
c. Uji Ekonometrika
Pengujian model dengan pengujian ekonometrika dilakukan dengan menggunakan uji autokorelasi, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan
normalitas. c.1. Uji Autokorelasi
Pengujian terhadap kemungkinan terjadinya autokorelasi dilakukan dengan uji Durbin Watson pada variabel yang memiliki variabel beda kala lag
endogenous tidak valid digunakan Pindyck dan Rubinfeld 1991 dalam Novindra 2011. Oleh karena itu uji terhadap ada atau tidaknya serial korelasi
autocorrelation maka dilakukan uji statistik d
h
Durbin-h statis. Rumus h
hitung
yang digunakan dalam penelitian ini adalah: h
hitung
= √
keterangan: d = d
w
statistik n = 19 tahun, dan
var = varians koefisien regresi untuk lagged dependent variable
54 Jika ditetapkan taraf α = 0.05, diketahui -1.96 ≤ h
hitung
≤ 1.96, maka disimpulkan persamaan tidak mengalami serial korelasi. Kemudian jika diketahui
nilai h
hitung
-1.96, maka terdapat autokorelasi negatif, sebaliknya jika diketahui nilai h
hitung
1.96, maka terdapat autokorelasi positif. Uji autokorelasi untuk persamaan yang tidak memiliki variabel lag endogen,
yaitu persamaan permintaan minyak sawit oleh industri margarin menggunakan Uji LM-Test Breusch-Godfrey. Pada uji ini diasumsikan bahwa e error
mengikuti model otoregresif ordo pARp
|
Gujarati 2006, dengan bentuk sebagai berikut :
u
1 =
ρ
1
e
t-1
+ ρ
2
e
t-2
+ ρ
3
e
t-3
+ . . . . + ρ
p
e
t-p
+ u
t
Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mendeteksi adanya autokolerasi dengan Uji LM-Test Breusch-Godfrey adalah meregresikan
persamaan linier untuk mendapatkan ̂. Gunakan ̂ sebagai variabel terikat dan
regresikan dengan variabel x sehingga didapatkan model regresi : ̂
t
= a + a
1
+ ̂
1
̂
t-1
+ ̂
2
̂
t-2
+ . . . + ̂
2
̂
t-2
+ u
t
Berdasarkan hasil regresi tersebut akan didapatkan nilai koefisien determinasi R
2
. Adapun hipotesis yang digunakan:
H :
ρ
1
= ρ
2
=
. . . .
= ρ
3
= 0, tidak terdapat autokorelasi H
1
: tidak demikian, terdapat autokorelasi Dengan demikian bila tidak mempunyai cukup bukti untuk menolak hipotesis,
maka e
t
= u
t
, berarti tidak ada autokorelasi. kriteria pengujian:
P-value uji LM-Test taraf nyata α, maka tolak H
, artinya terdapat autokorelasi;
P-value uji LM-Test taraf nyata α, maka terima H
, artinya tidak terdapat autikorelasi.
Taraf nyata α yang digunakan dalam pengujian ini sebesar 0.05 5.
c.2. Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas digunakan untuk menduga hubungan antar variabel dalam suatu persamaan terdapat hubungan linear antar peubah penjelas. Uji
multikoliner dapat diduga dengan melihat nilai Variance Inflation Factor VIF. Jika nilai VIF lebih besar dari 10 maka terdapat masalah multikolinier.
55 VIF =
keterangan: VIF = Variance Inflation Factor
R
2
xi = korelasi antara variabel xi dengan variabel x lainnya Semakin erat variabel xi dengan variabel bebas lainnya maka nilai R
2
xi akan meningkat dan nilai VIF meningkat pula.
Uji multikolinier juga dapat dilakukan dengan membandingkan koefisien determinasi R
2
terhadap koefisien determinasi masing-masing peubah r
2
. Jika R
2
masih lebih besar dari r
2
berarti tidak terjadi multikolinier begitu juga sebaliknya, jika R
2
lebih kecil daripada r
2
berarti terjadi multikolinier.
c.3. Uji Heteroskedastisitas
Penelitian ini menggunakan uji Glejser untuk mengetahui apakah terdapat masalah heteroskedastisitas. Uji Glejser dilakukan dengan meregresikan nilai
absolute residual terhadap variabel bebas. Rumus uji Glejser Gujarati 2006 yaitu:
| | = B
1
+ B
2
X
i
+ v
i
keterangan: |
| = nilai absolute residual X
i
= variabel independen v
i
= faktor residu Jika variabel independen pada persamaan regresi ini signifikan secara
kriteria memengaruhi variabel dependen nilai kriteria residual, maka terdapat indikasi heteroskedastisitas Gujarati 2006. Hipotesis yang digunakan dalam
pengujian heteroskedastisitas adalah: H
: tidak terdapat heteroskedastisitas homoskedastisitas H
1
: terdapat heteroskedastisitas kriteria pengujian:
P-value uji Glejser taraf nyata α, maka tolak H
, artinya terdapat heteroskedastisitas;
P-value uji Glejser taraf nyata α, maka terima H
, artinya tidak terdapat heteroskedastisitas homoskedastisitas.
Taraf nyata α yang digunakan dalam pengujian ini sebesar 0.05 5.
